PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRZZX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.45%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -0.79% против -35.98% соответственно.

GRZZX

1 день
-2.44%
1 месяц
5.87%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.28%
1 год
-2.53%
3 года*
-4.54%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
-0.79%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с RYCZXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYURXGRZZX с RYTPX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX

Сравнение комиссий GRZZX и RYVNX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
GRZZX
Grizzly Short Fund

Доходность на риск

GRZZX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.84

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

-1.07

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.64

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.77

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.84

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.80

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.60

+0.50

Корреляция

Корреляция между GRZZX и RYVNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYVNX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.91%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYVNX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRZZXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-100.00%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-58.82%

+36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.02%

-84.44%

+48.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-99.16%

+27.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.24%

-99.99%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-89.49%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.82%

49.31%

-31.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYVNX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 5.16%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRZZXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

13.20%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

25.61%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

45.46%

-25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

45.18%

-25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

44.98%

+51.67%