Сравнение GRZZX с RYVNX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.03%/yr vs -38.27%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и RYVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -26.63%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -1.03% против -38.27% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -9.11%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.03%
RYVNX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -25.25%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -37.93%
- 3 года*
- -34.73%
- 5 лет*
- -29.82%
- 10 лет*
- -38.27%
Сравнение доходности по годам GRZZX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -9.11% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -26.63% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Correlation
The correlation between GRZZX and RYVNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between GRZZX and RYVNX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
GRZZX
RYVNX
Сравнение GRZZX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRZZX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.86 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.66 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и RYVNX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -100.00% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -45.22% | +29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | -79.81% | +48.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.19% | -88.89% | +49.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | -99.26% | +26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.87% | -100.00% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.44% | -89.60% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 23.47% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и RYVNX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.58%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 14.50% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 30.78% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 37.32% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 45.95% | -26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 45.36% | +51.25% |
Сравнение комиссий GRZZX и RYVNX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и RYVNX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности RYVNX в 14.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.03% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.48% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and RYVNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (14.50%) compared to GRZZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYVNX's -100.00%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор