Сравнение GRZZX с BEARX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -0.96% против -14.63% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -0.96%
BEARX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -16.86%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- -14.63%
Сравнение доходности по годам GRZZX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.60% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -9.50% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between GRZZX and BEARX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between GRZZX and BEARX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
GRZZX
BEARX
Сравнение GRZZX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.98 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.83 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.68 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.73 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.88 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.02 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и BEARX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -95.75% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -19.52% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -44.46% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -52.48% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -80.48% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.48% | -95.75% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -61.05% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 10.42% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и BEARX
Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.83% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.78% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 11.35% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.97% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.63% | 16.67% | +79.96% |
Сравнение комиссий GRZZX и BEARX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и BEARX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности BEARX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.42% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.48% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and BEARX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.40%) compared to BEARX (2.83%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs BEARX's -95.75%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор