PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -1.08% против -14.61% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between GRZZX and BEARX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.83

Over the past year, the correlation between GRZZX and BEARX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORXGRZZX с RYURX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX

Доходность на риск

GRZZX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.70

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-2.42

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.71

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.99

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.86

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.70

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.72

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.88

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.02

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и BEARX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-95.75%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-19.52%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-44.46%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-52.48%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-80.48%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-95.72%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-61.05%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

10.52%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и BEARX

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.87%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.77%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.34%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.97%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

16.67%

+79.98%

Сравнение комиссий GRZZX и BEARX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и BEARX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and BEARX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs BEARX's -95.75%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор