PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с RYCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с RYCZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -25.76%/yr for RYCZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 2.70%/yr for RYCZX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и RYCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у RYCZX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции RYCZX по среднегодовой доходности: -1.08% против -25.76% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и RYCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%

Correlation

The correlation between GRZZX and RYCZX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.83

The correlation between GRZZX and RYCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с LCORXGRZZX с RYURX
Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKXRYCZX с RYVNX

Доходность на риск

GRZZX vs. RYCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c RYCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXRYCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.18

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-1.67

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.81

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.91

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.48

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. RYCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа RYCZX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и RYCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXRYCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.73

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.64

+0.53

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и RYCZX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки RYCZX в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и RYCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXRYCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-99.78%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-31.28%

+17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-57.83%

+28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-66.41%

+28.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-95.37%

+22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-99.78%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-78.85%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

19.24%

-13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и RYCZX

Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXRYCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.05%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

18.71%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

24.20%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

29.56%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

35.21%

+61.44%

Сравнение комиссий GRZZX и RYCZX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYCZX в 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и RYCZX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности RYCZX в 6.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and RYCZX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs RYCZX's -99.78%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и RYCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор