PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRZZX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRZZX (Grizzly Short Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. GRZZX charges 1.61%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.08% против 15.58% соответственно.

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between GRZZX and FXAIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.87

The correlation between GRZZX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORXGRZZX с RYURX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

GRZZX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRZZXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.37

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
3.24

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.17

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

14.80

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRZZX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRZZXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.37

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.83

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.87

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.82

-0.93

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и FXAIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-33.79%

-58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.89%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-18.76%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-24.50%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-33.79%

-38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-0.73%

-88.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-3.79%

-65.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

1.90%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и FXAIX

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.92%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.99%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.88%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.91%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.65%

18.07%

+78.58%

Сравнение комиссий GRZZX и FXAIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и FXAIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and FXAIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор