PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRZZX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRZZX (Grizzly Short Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. GRZZX charges 1.61%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.96% против 15.26% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-8.25%
1 год
-7.26%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-0.96%

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-8.25%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between GRZZX and FXAIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

-0.87

The correlation between GRZZX and FXAIX shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с LCORXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZXGRZZX с RYURX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

GRZZX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.82

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.49

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.57

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

11.26

-12.37

GRZZX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и FXAIX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-33.79%

-58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-8.89%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-18.76%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-24.50%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

-33.79%

-39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-0.35%

-89.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.44%

-3.78%

-65.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

2.02%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и FXAIX

Grizzly Short Fund (GRZZX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.66% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.61%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.99%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.55%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.02%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.63%

18.05%

+78.58%

Сравнение комиссий GRZZX и FXAIX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и FXAIX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FXAIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.98%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and FXAIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.66%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор