Сравнение GRZZX с PSTIX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -16.38%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -1.08% против -16.38% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- -7.01%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- -1.08%
PSTIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- -16.38%
Сравнение доходности по годам GRZZX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -4.85% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.46% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between GRZZX and PSTIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between GRZZX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
PSTIX
Сравнение GRZZX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.94 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.82 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.69 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.49 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и PSTIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -95.26% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -15.41% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -33.92% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -37.53% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -84.17% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -95.23% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -58.61% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 7.92% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и PSTIX
Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.56% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.62% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 11.57% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.46% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 23.76% | +72.89% |
Сравнение комиссий GRZZX и PSTIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и PSTIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.44% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and PSTIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (3.38%) compared to PSTIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs PSTIX's -95.26%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор