Сравнение GRZZX с PSTIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRZZX показывает доходность 8.09%, а PSTIX немного выше – 8.22%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -0.55% против -15.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PSTIX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRZZX и PSTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки PSTIX в -97.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и PSTIX.

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.