Grizzly Short Fund (GRZZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund (GRZZX) снизился на 6.1% с начала года. Текущая цена акции GRZZX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRZZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $819.

Grizzly Short Fund (GRZZX) показал доход в -6.05% с начала года и -9.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRZZX составила -1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.

Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +284.5%, в то время как худший месяц был апр. 2009 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении GRZZX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 21 мая 2018 г. с доходностью +298.3%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -10.7%.

Grizzly Short Fund has an annualized alpha of 11.94%, beta of -1.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.

• This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -188.68%), but participation in market rallies was also limited (-74.89%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
• Beta of -1.09 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GRZZX составляет 1.61%, что выше среднего уровня по рынку.

GRZZX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grizzly Short Fund (GRZZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Grizzly Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grizzly Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Grizzly Short Fund показал максимальную просадку в 91.80%, зарегистрированную 10 мая 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Grizzly Short Fund составляет 89.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.