Сравнение GRZZX с UHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).
GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и UHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRZZX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -0.79% против -31.11% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRZZX и UHPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
GRZZX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
UHPIX
Сравнение GRZZX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.01 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.02 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.13 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GRZZX и UHPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и UHPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности UHPIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и UHPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRZZX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.98% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -60.89% | +38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -96.64% | +60.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -98.81% | +27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -99.96% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -93.36% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 42.66% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и UHPIX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 5.16%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRZZX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 17.44% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 37.39% | -26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 58.45% | -38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 82.96% | -63.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 320.75% | -224.10% |