Сравнение GRZZX с LCORX

С начала года, GRZZX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у LCORX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям LCORX по среднегодовой доходности: -0.79% против 7.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии LCORX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LCORX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRZZX и LCORX составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности LCORX в 7.92%

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и LCORX.

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Leuthold Core Investment Fund (LCORX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.