PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRZZX с LCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRZZX с LCORX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRZZX (Grizzly Short Fund) and LCORX (Leuthold Core Investment Fund) are both mutual funds - GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold, while LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs 7.81%/yr for LCORX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.16%/yr for LCORX.

Доходность

Сравнение доходности GRZZX и LCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRZZX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у LCORX с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям LCORX по среднегодовой доходности: -0.96% против 7.81% соответственно.

GRZZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-8.25%
1 год
-7.26%
3 года*
-6.20%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-0.96%

LCORX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
3.04%
С начала года
5.51%
1 год
13.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRZZX и LCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRZZX
Grizzly Short Fund		-8.25%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		5.51%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%

Correlation

The correlation between GRZZX and LCORX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.77

The correlation between GRZZX and LCORX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzly Short Fund

Leuthold Core Investment Fund

Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYCZXGRZZX с RYURX
Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с FPACXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с MNHYX

Доходность на риск

GRZZX vs. LCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRZZX c LCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRZZXLCORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.59

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.29

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.13

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

7.89

-9.00

GRZZX vs. LCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRZZX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LCORX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRZZX и LCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRZZX и LCORX

Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и LCORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRZZXLCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-41.31%

-50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-6.55%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-9.98%

-21.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.06%

-13.88%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.07%

-19.38%

-53.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-2.15%

-87.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.44%

-4.99%

-64.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

1.76%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRZZX и LCORX

Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Leuthold Core Investment Fund (LCORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRZZXLCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.93%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

7.15%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

8.77%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

9.20%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.63%

9.62%

+87.01%

Сравнение комиссий GRZZX и LCORX

GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии LCORX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRZZX и LCORX

Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности LCORX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.98%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.57%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Часто задаваемые вопросы

GRZZX and LCORX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRZZX has higher volatility (3.66%) compared to LCORX (1.93%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs LCORX's -41.31%.

LCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRZZX и LCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор