Сравнение GRZZX с LCORX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and LCORX (Leuthold Core Investment Fund) are both mutual funds - GRZZX is a Inverse Equities fund managed by Leuthold, while LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.35%/yr vs 8.25%/yr for LCORX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.16%/yr for LCORX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и LCORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у LCORX с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции GRZZX уступали акциям LCORX по среднегодовой доходности: -1.35% против 8.25% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- -1.35%
LCORX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам GRZZX и LCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -4.48% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 5.91% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 11.58% | -6.23% | 15.79% |
Correlation
The correlation between GRZZX and LCORX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.77 |
The correlation between GRZZX and LCORX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. LCORX — Ранг доходности на риск
GRZZX
LCORX
Сравнение GRZZX c LCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и Leuthold Core Investment Fund (LCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRZZX | LCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.32 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.77 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и LCORX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки LCORX в -41.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и LCORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | LCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -41.31% | -50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -6.55% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -9.98% | -19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -13.88% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -19.38% | -53.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.35% | -1.77% | -87.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -5.00% | -64.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 1.73% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и LCORX
Grizzly Short Fund (GRZZX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Leuthold Core Investment Fund (LCORX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | LCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.99% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.17% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 8.82% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 9.21% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.67% | 9.66% | +87.01% |
Сравнение комиссий GRZZX и LCORX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии LCORX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и LCORX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности LCORX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.79% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.54% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and LCORX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRZZX has higher volatility (4.56%) compared to LCORX (2.99%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs LCORX's -41.31%.
LCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и LCORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор