Сравнение USML с UGL
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 7.17%/yr vs 26.27%/yr for UGL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USML и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -16.89%.
USML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -17.68%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам USML и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -0.53% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | -16.89% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -0.22% |
Correlation
The correlation between USML and UGL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. UGL — Ранг доходности на риск
USML
UGL
Сравнение USML c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.46 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и UGL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -75.93% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -46.64% | +33.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -46.64% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -46.64% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -46.11% | +39.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -43.62% | +33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 18.88% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и UGL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.79%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 16.29% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 49.19% | -37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 54.81% | -38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 36.65% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 32.51% | -8.29% |
Сравнение комиссий USML и UGL
И USML, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и UGL
Ни USML, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML and UGL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (16.29%) compared to USML (4.79%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs UGL's -75.93%.
On 5-year performance, UGL leads with 26.27% vs 7.17% for USML. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGL has performed better with a 26.27% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USML and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
USML and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USML is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор