PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USML с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USML и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.57%
12.98%
USML
SPY

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%.


USML

С начала года

33.40%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

17.93%

1 год

42.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


USMLSPY
Коэф-т Шарпа2.662.62
Коэф-т Сортино3.493.50
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара2.143.78
Коэф-т Мартина15.7217.00
Индекс Язвы2.74%1.87%
Дневная вол-ть16.17%12.14%
Макс. просадка-35.34%-55.19%
Текущая просадка-3.23%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USML и SPY

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
График комиссии USML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между USML и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USML c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USML, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.662.62
Коэффициент Сортино USML, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.493.50
Коэффициент Омега USML, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.49
Коэффициент Кальмара USML, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.143.78
Коэффициент Мартина USML, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7217.00
USML
SPY

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.62
USML
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и SPY

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок USML и SPY

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.23%
-1.38%
USML
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности USML и SPY

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
4.09%
USML
SPY