Сравнение USML с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USML и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 24.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SPY
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
USML vs. SPY — Ранг доходности на риск
USML
SPY
Сравнение USML c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.96 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.49 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.53 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.27 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.96 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USML и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SPY
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SPY
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -55.19% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -12.05% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -24.50% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -5.53% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.09% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.54% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SPY
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 9.50% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 19.06% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 17.06% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.92% | +6.61% |