Сравнение USML с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
USML и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или BDCX.
Доходность
Сравнение доходности USML и BDCX
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью 12.53%.
USML
38.15%
3.27%
24.50%
46.60%
N/A
N/A
BDCX
12.53%
1.38%
1.05%
18.59%
N/A
N/A
Основные характеристики
| USML | BDCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 17.03 | 4.36 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 4.26% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 16.68% |
| Макс. просадка | -35.34% | -34.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и BDCX
И USML, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между USML и BDCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и BDCX
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 15.66% | 14.71% | 17.46% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок USML и BDCX
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и BDCX
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеют волатильность 6.57% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.