Сравнение USML с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
USML и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или BDCX.
Основные характеристики
| USML | BDCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.02% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 51.44% | 26.76% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 4.04% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 16.42% |
| Макс. просадка | -35.34% | -34.96% |
| Текущая просадка | -4.84% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между USML и BDCX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML и BDCX
С начала года, USML показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью 10.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и BDCX
И USML, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и BDCX
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 16.02% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок USML и BDCX
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.77%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.