Сравнение USML с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
USML и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или BDCX.
Корреляция
Корреляция между USML и BDCX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML и BDCX
Основные характеристики
USML:
1.48
BDCX:
1.04
USML:
2.03
BDCX:
1.46
USML:
1.26
BDCX:
1.19
USML:
1.81
BDCX:
1.31
USML:
5.64
BDCX:
4.25
USML:
4.50%
BDCX:
4.19%
USML:
17.12%
BDCX:
17.05%
USML:
-35.34%
BDCX:
-34.97%
USML:
-5.73%
BDCX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USML показывает доходность 6.94%, а BDCX немного ниже – 6.81%.
USML
6.94%
6.94%
9.85%
25.15%
N/A
N/A
BDCX
6.81%
6.81%
17.50%
22.84%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и BDCX
И USML, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USML и BDCX
USML
BDCX
Сравнение USML c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и BDCX
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 13.86% | 15.29% | 14.71% | 17.46% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок USML и BDCX
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке BDCX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и BDCX
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.