PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USML с BDCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с BDCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).

USML и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или BDCX.

Корреляция

Корреляция между USML и BDCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USML и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USML:

0.82

BDCX:

-0.00

Коэф-т Сортино

USML:

1.24

BDCX:

0.23

Коэф-т Омега

USML:

1.18

BDCX:

1.03

Коэф-т Кальмара

USML:

1.08

BDCX:

0.02

Коэф-т Мартина

USML:

3.84

BDCX:

0.08

Индекс Язвы

USML:

5.40%

BDCX:

8.54%

Дневная вол-ть

USML:

25.69%

BDCX:

29.44%

Макс. просадка

USML:

-35.34%

BDCX:

-34.96%

Текущая просадка

USML:

-2.45%

BDCX:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -3.08%.

USML

С начала года

10.66%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

4.21%

1 год

20.97%

3 года

16.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDCX

С начала года

-3.08%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

0.47%

1 год

-0.08%

3 года

13.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Сравнение комиссий USML и BDCX

И USML, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USML и BDCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг риск-скорректированной доходности USML, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USML, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USML c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и BDCX

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.21%.

TTM20242023202220212020
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		17.21%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%

Просадки

Сравнение просадок USML и BDCX

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USML и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 6.80%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...