Сравнение USML с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
USML и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 35.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и BDCX
И USML, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USML vs. BDCX — Ранг доходности на риск
USML
BDCX
Сравнение USML c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.79 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -1.02 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.80 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.60 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.79 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USML и BDCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и BDCX
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок USML и BDCX
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -34.96% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -30.46% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -34.96% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -30.97% | +20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.61% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 15.30% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.60% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 20.85% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 32.17% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 25.99% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 26.63% | -2.10% |