PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USML с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с SPLV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

USML и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или SPLV.

Корреляция

Корреляция между USML и SPLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USML и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USML:

0.66

SPLV:

0.92

Коэф-т Сортино

USML:

1.04

SPLV:

1.30

Коэф-т Омега

USML:

1.15

SPLV:

1.18

Коэф-т Кальмара

USML:

0.88

SPLV:

1.34

Коэф-т Мартина

USML:

3.10

SPLV:

4.14

Индекс Язвы

USML:

5.40%

SPLV:

2.95%

Дневная вол-ть

USML:

25.82%

SPLV:

13.36%

Макс. просадка

USML:

-35.34%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

USML:

-5.85%

SPLV:

-3.07%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.23%.

USML

С начала года

6.80%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-2.91%

1 год

17.05%

3 года

13.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLV

С начала года

4.23%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-0.82%

1 год

12.24%

3 года

6.82%

5 лет

10.93%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Сравнение комиссий USML и SPLV

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USML и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг риск-скорректированной доходности USML, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USML, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USML c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и SPLV

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.75%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок USML и SPLV

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USML и SPLV

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...