Сравнение USML с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
USML и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или SPLV.
Корреляция
Корреляция между USML и SPLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USML и SPLV
Основные характеристики
USML:
1.67
SPLV:
1.90
USML:
2.27
SPLV:
2.63
USML:
1.29
SPLV:
1.34
USML:
2.06
SPLV:
2.15
USML:
6.27
SPLV:
7.01
USML:
4.60%
SPLV:
2.63%
USML:
17.27%
SPLV:
9.76%
USML:
-35.34%
SPLV:
-36.26%
USML:
-1.24%
SPLV:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 6.76%.
USML
12.03%
5.86%
5.15%
28.90%
N/A
N/A
SPLV
6.76%
5.13%
5.71%
18.59%
8.87%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SPLV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USML и SPLV
USML
SPLV
Сравнение USML c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SPLV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.70% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SPLV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SPLV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.