Сравнение USML с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
USML и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности USML и SPLV
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 20.20%.
USML
38.15%
3.27%
24.50%
46.60%
N/A
N/A
SPLV
20.20%
2.35%
14.90%
23.65%
7.60%
9.44%
Основные характеристики
| USML | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 17.03 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 9.25% |
| Макс. просадка | -35.34% | -36.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SPLV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между USML и SPLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SPLV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.83% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SPLV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SPLV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.