Сравнение USML с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
USML и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или SSO.
Основные характеристики
| USML | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.02% | 41.60% |
| Дох-ть за 1 год | 51.44% | 82.02% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 21.55 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 24.03% |
| Макс. просадка | -35.34% | -84.67% |
| Текущая просадка | -4.84% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между USML и SSO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USML и SSO
С начала года, USML показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 41.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SSO
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SSO
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.72% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SSO
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SSO
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 4.77% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.