Сравнение USML с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
USML и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или SSO.
Доходность
Сравнение доходности USML и SSO
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 38.15%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 48.39%.
USML
38.15%
3.27%
24.50%
46.60%
N/A
N/A
SSO
48.39%
5.41%
22.82%
62.05%
22.86%
20.10%
Основные характеристики
| USML | SSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 17.03 | 15.58 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 24.29% |
| Макс. просадка | -35.34% | -84.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SSO
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между USML и SSO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SSO
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.69% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SSO
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SSO
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 6.57%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.