PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USML с HDLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USML и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.50%
39.72%
USML
HDLB

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 38.15%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 47.12%.


USML

С начала года

38.15%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

24.50%

1 год

46.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HDLB

С начала года

47.12%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

39.73%

1 год

63.29%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USMLHDLB
Коэф-т Шарпа2.852.55
Коэф-т Сортино3.733.15
Коэф-т Омега1.491.41
Коэф-т Кальмара2.351.60
Коэф-т Мартина17.0316.21
Индекс Язвы2.74%3.90%
Дневная вол-ть16.32%24.84%
Макс. просадка-35.34%-78.70%
Текущая просадка0.00%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USML и HDLB

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.


HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
График комиссии HDLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.65%
График комиссии USML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между USML и HDLB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USML c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USML, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.852.55
Коэффициент Сортино USML, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.733.15
Коэффициент Омега USML, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.41
Коэффициент Кальмара USML, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.351.97
Коэффициент Мартина USML, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.0316.21
USML
HDLB

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDLB равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.55
USML
HDLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и HDLB

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.


TTM20232022202120202019
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
8.64%12.36%12.28%8.07%16.24%0.97%

Просадки

Сравнение просадок USML и HDLB

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и HDLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
USML
HDLB

Волатильность

Сравнение волатильности USML и HDLB

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.57%
5.92%
USML
HDLB