Сравнение USML с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
USML и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 17.61% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 42.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 17.61%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и HDLB
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
USML vs. HDLB — Ранг доходности на риск
USML
HDLB
Сравнение USML c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.63 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.13 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.80 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.63 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между USML и HDLB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и HDLB
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.80% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок USML и HDLB
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -78.70% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -20.94% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -43.81% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.94% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -27.93% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.23% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.24% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 20.54% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 32.79% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 30.42% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 43.95% | -19.41% |