Сравнение USML с HDLB
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 7.50%/yr vs 14.20%/yr for HDLB. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USML charges 0.95%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности USML и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 25.42%.
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.19K | $55.22K | $58.36K | |
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам USML и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 45.96% |
Correlation
The correlation between USML and HDLB is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between USML and HDLB has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. HDLB — Ранг доходности на риск
USML
HDLB
Сравнение USML c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.39 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и HDLB
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -78.70% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.17% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -20.94% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -43.81% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.40% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -26.98% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 7.53% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.93%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 11.07% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 21.74% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 28.64% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 31.05% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 43.41% | -19.28% |
Сравнение комиссий USML и HDLB
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и HDLB
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USML and HDLB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.07%) compared to USML (5.93%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.20% vs 7.50% for USML. On fees, USML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.20% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.00% for USML.
USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.95% for USML and 1.65% for HDLB.
HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор