Сравнение USML с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
USML и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или HDLB.
Основные характеристики
| USML | HDLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.02% | 36.22% |
| Дох-ть за 1 год | 51.44% | 71.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 11.28% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 18.84 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 26.79% |
| Макс. просадка | -35.34% | -78.70% |
| Текущая просадка | -4.84% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между USML и HDLB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML и HDLB
С начала года, USML показывает доходность 30.02%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 36.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и HDLB
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и HDLB
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.19% | 12.36% | 12.27% | 8.08% | 16.23% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок USML и HDLB
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и HDLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.77%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.