PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с HDLB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).

USML и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USML и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и HDLB

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		17.61%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 17.61%.

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

HDLB

1 день
0.27%
1 месяц
-7.39%
С начала года
17.61%
6 месяцев
9.68%
1 год
20.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGROHDLB с EQQQ.L

Сравнение комиссий USML и HDLB

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Доходность на риск

USML vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.63

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.02

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.13

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

3.80

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HDLB равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.63

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.12

+0.26

Корреляция

Корреляция между USML и HDLB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и HDLB

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.

TTM2025202420232022202120202019
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		10.80%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Просадки

Сравнение просадок USML и HDLB

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и HDLB.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-78.70%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-20.94%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-43.81%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-7.94%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-27.93%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.23%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и HDLB

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.24%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

20.54%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

32.79%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

30.42%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

43.95%

-19.41%