PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML с HDLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 8.11%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML charges 0.95%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности USML и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 9.69%.

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и HDLB

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%

Correlation

The correlation between USML and HDLB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.65

The correlation between USML and HDLB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMOHDLB с JGPI.DE

Доходность на риск

USML vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.68

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.11

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.23

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

2.69

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HDLB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок USML и HDLB

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMLHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-78.70%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.50%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-22.46%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-43.81%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-14.15%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-27.47%

+17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.62%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и HDLB

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.22%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMLHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.21%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

18.14%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

26.46%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

30.55%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

43.58%

-19.29%

Сравнение комиссий USML и HDLB

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и HDLB

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USML and HDLB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.21%) compared to USML (4.22%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, HDLB leads with 11.24% vs 8.11% for USML. On fees, USML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 11.24% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for USML.

USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.95% for USML and 1.65% for HDLB.

HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор