Сравнение USML с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
USML и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или VFMV.
Доходность
Сравнение доходности USML и VFMV
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 19.63%.
USML
31.65%
-3.65%
16.22%
41.13%
N/A
N/A
VFMV
19.63%
0.51%
10.38%
25.48%
8.78%
N/A
Основные характеристики
| USML | VFMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 5.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.33 | 21.22 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 9.00% |
| Макс. просадка | -35.34% | -33.64% |
| Текущая просадка | -4.50% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и VFMV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между USML и VFMV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и VFMV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок USML и VFMV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и VFMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и VFMV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.