Сравнение USML с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
USML и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или VFMV.
Основные характеристики
| USML | VFMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.02% | 16.81% |
| Дох-ть за 1 год | 51.44% | 28.05% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.54 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 24.84 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.17% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 8.88% |
| Макс. просадка | -35.34% | -33.64% |
| Текущая просадка | -4.84% | -1.92% |
Корреляция
Корреляция между USML и VFMV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USML и VFMV
С начала года, USML показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 16.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и VFMV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и VFMV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.50% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок USML и VFMV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и VFMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и VFMV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.