Сравнение USML с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
USML и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или VFMV.
Корреляция
Корреляция между USML и VFMV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USML и VFMV
Основные характеристики
USML:
0.30
VFMV:
0.67
USML:
0.51
VFMV:
0.91
USML:
1.07
VFMV:
1.13
USML:
0.37
VFMV:
0.83
USML:
1.36
VFMV:
3.69
USML:
4.72%
VFMV:
2.06%
USML:
21.57%
VFMV:
11.39%
USML:
-35.34%
VFMV:
-33.64%
USML:
-17.31%
VFMV:
-9.16%
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью -3.31%.
USML
-6.20%
-15.08%
-9.86%
5.39%
N/A
N/A
VFMV
-3.31%
-8.59%
-2.44%
7.08%
11.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и VFMV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USML и VFMV
USML
VFMV
Сравнение USML c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и VFMV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.63% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок USML и VFMV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и VFMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и VFMV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.