PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

USML и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий USML и VFMV

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

USML vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.94

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.80

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

3.69

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между USML и VFMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и VFMV

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок USML и VFMV

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-33.64%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-9.63%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-15.41%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.26%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-3.69%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.09%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и VFMV

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.43%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

6.62%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

12.28%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

11.77%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

14.34%

+10.19%