График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) показал доход в -4.08% с начала года и -5.09% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USML закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 5.38% | -9.94% | -4.08% | |||||||||
| 2025 | 6.94% | 4.77% | -1.38% | -2.51% | 1.28% | 0.85% | -3.27% | 3.04% | 2.17% | -4.46% | 4.19% | -1.97% | 9.33% |
| 2024 | 4.08% | 3.52% | 5.55% | -7.78% | 4.78% | 3.20% | 6.85% | 8.99% | 0.26% | -3.09% | 9.59% | -11.85% | 23.97% |
| 2023 | 1.90% | -7.05% | 6.08% | 2.55% | -7.08% | 9.01% | 1.75% | -1.56% | -6.34% | -2.34% | 10.78% | 5.15% | 11.37% |
| 2022 | -11.38% | -6.62% | 12.11% | -11.32% | -0.23% | -9.39% | 10.21% | -6.01% | -14.80% | 14.82% | 9.94% | -6.92% | -22.87% |
| 2021 | -5.41% | 10.92% | 7.24% | 1.65% | 3.43% | 6.56% | 3.80% | -9.66% | 10.78% | -4.06% | 13.15% | 42.12% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN: годовая альфа составляет -2.02%, бета — 1.22, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 08.02.2021.
- Этот ETF участвовал в 141.82% роста S&P 500 Index и в 139.36% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -2.02% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -2.02%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 141.82%
- Участие в снижении
- 139.36%
Комиссия
Комиссия USML составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USML имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.90 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.39 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.40 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.61 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USML в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN составляет 10.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.34% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 636 |
| -19.14% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 222 | 26 февр. 2026 г. | 309 |
| -13.09% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.89% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 30 | 15 нояб. 2021 г. | 50 |
| -8.41% | 10 февр. 2021 г. | 16 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...