- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 4 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities, Low Volatility
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Minimum Volatility Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $4M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 171
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.66K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции USML — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) показал доход в 10.09% с начала года и 13.21% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USML по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USML закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 5.38% | -9.94% | 4.01% | 3.45% | 0.12% | 2.73% | 3.70% | 10.09% | ||||
| 2025 | 6.94% | 4.77% | -1.38% | -2.51% | 1.28% | 0.85% | -3.27% | 3.04% | 2.17% | -4.46% | 4.19% | -1.97% | 9.33% |
| 2024 | 4.08% | 3.52% | 5.55% | -7.78% | 4.78% | 3.20% | 6.85% | 8.99% | 0.26% | -3.09% | 9.59% | -11.85% | 23.97% |
| 2023 | 1.90% | -7.05% | 6.08% | 2.55% | -7.08% | 9.01% | 1.75% | -1.56% | -6.34% | -2.34% | 10.78% | 5.15% | 11.37% |
| 2022 | -11.38% | -6.62% | 12.11% | -11.32% | -0.23% | -9.39% | 10.21% | -6.01% | -14.80% | 14.82% | 9.94% | -6.92% | -22.87% |
| 2021 | -5.41% | 10.92% | 7.24% | 1.65% | 3.43% | 6.56% | 3.80% | -9.66% | 10.78% | -4.06% | 13.15% | 42.12% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN has an annualized alpha of -2.73%, beta of 1.19, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This ETF participated in 137.50% of S&P 500 Index downside but only 130.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.73% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.73%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 130.99%
- Участие в снижении
- 137.50%
Комиссия
Комиссия USML составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USML имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 29% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.50 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.58 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.34%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.14%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 10mo 24d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.09%март 2026 г. | 24d | 3mo 12d | 4mo 6dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-11.89%окт. 2021 г. | 27d | 1mo 12d | 2mo 9dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-8.41%март 2021 г. | 22d | 8d | 1moфевр. 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| USML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -56.78% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -9.10% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -18.90% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -25.43% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.69% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.14% | +2.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USML
Добавьте ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USML