PortfoliosLab logo
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Fac...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

UBS

Дата выпуска

4 февр. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Minimum Volatility Index

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия USML составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии USML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USML: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.04%
42.15%
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN показал доход в 3.76% с начала года и 21.21% за последние 12 месяцев.


USML

С начала года

3.76%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-1.86%

1 год

21.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USML, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.94%4.77%-1.38%-6.09%3.76%
20244.09%3.52%5.55%-7.78%4.78%3.20%6.86%8.99%0.26%-3.09%9.59%-11.85%23.98%
20231.90%-7.05%6.08%2.55%-7.08%9.01%1.75%-1.56%-6.34%-2.34%10.78%5.14%11.37%
2022-11.39%-6.63%12.11%-11.32%-0.23%-9.39%10.21%-6.01%-14.80%14.82%9.95%-6.92%-22.87%
2021-5.41%10.92%7.24%1.64%3.43%6.56%3.79%-9.66%10.78%-4.06%13.15%42.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USML составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USML, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USML, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа USML, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USML: 0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USML, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USML: 1.23
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USML, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USML: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USML, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USML: 1.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USML, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USML: 3.93
^GSPC: 1.94

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.46
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.53%
-10.07%
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN составляет 8.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.34%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.636
-19.14%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-11.89%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.3015 нояб. 2021 г.50
-8.41%10 февр. 2021 г.164 мар. 2021 г.612 мар. 2021 г.22
-6.89%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN составляет 18.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.58%
14.23%
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN)
Benchmark (^GSPC)