- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 4 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Minimum Volatility Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции USML — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USML 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,402.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) показал доход в 4.32% с начала года и 6.48% за последние 12 месяцев.
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USML по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USML закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 5.38% | -9.94% | 4.01% | 3.45% | 0.12% | 0.95% | 4.32% | |||||
| 2025 | 6.94% | 4.77% | -1.38% | -2.51% | 1.28% | 0.85% | -3.27% | 3.04% | 2.17% | -4.46% | 4.19% | -1.97% | 9.33% |
| 2024 | 4.08% | 3.52% | 5.55% | -7.78% | 4.78% | 3.20% | 6.85% | 8.99% | 0.26% | -3.09% | 9.59% | -11.85% | 23.97% |
| 2023 | 1.90% | -7.05% | 6.08% | 2.55% | -7.08% | 9.01% | 1.75% | -1.56% | -6.34% | -2.34% | 10.78% | 5.15% | 11.37% |
| 2022 | -11.38% | -6.62% | 12.11% | -11.32% | -0.23% | -9.39% | 10.21% | -6.01% | -14.80% | 14.82% | 9.94% | -6.92% | -22.87% |
| 2021 | -5.41% | 10.92% | 7.24% | 1.65% | 3.43% | 6.56% | 3.80% | -9.66% | 10.78% | -4.06% | 13.15% | 42.12% |
Метрики бенчмарка
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN has an annualized alpha of -3.28%, beta of 1.20, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This ETF participated in 139.03% of S&P 500 Index downside but only 131.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.28% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.28%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 131.34%
- Участие в снижении
- 139.03%
Комиссия
Комиссия USML составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USML имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.24 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 9.71 | -8.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN показал максимальную просадку в 35.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
Текущая просадка ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.34%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.14%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 10mo 24d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.09%март 2026 г. | 24d | 3mo 12d | 4mo 6dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-11.89%окт. 2021 г. | 27d | 1mo 12d | 2mo 9dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-8.41%март 2021 г. | 22d | 8d | 1moфевр. 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| USML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -56.78% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -9.10% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -18.90% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -25.43% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.00% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -10.70% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.09% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USML
Добавьте ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USML