Сравнение USML с USMV
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 7.50%/yr vs 7.18%/yr for USMV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. USML charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности USML и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 6.64%.
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
USMV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 6.64%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.84%
- Всё время*
- 11.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.90K | $7.66K | $6.82K | |
| $256.09M | $232.31M | $220.01M |
Сравнение доходности по годам USML и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 6.64% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 21.76% |
Correlation
The correlation between USML and USMV is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between USML and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. USMV — Ранг доходности на риск
USML
USMV
Сравнение USML c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 4.74 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и USMV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -33.10% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -6.46% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -9.36% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -17.93% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.86% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 1.97% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и USMV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.97% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 6.56% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 8.57% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 12.39% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 14.51% | +9.62% |
Сравнение комиссий USML и USMV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и USMV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.45% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, USML and USMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USML has higher volatility (5.93%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs USMV's -33.10%.
On 5-year performance, USML leads with 7.50% vs 7.18% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USML has performed better with a 7.50% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
USMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for USML.
USML is categorized as Leveraged Equities, while USMV is Low Volatility. Both ETFs track MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.15% for USMV.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор