Сравнение USML с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
USML и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или USMV.
Корреляция
Корреляция между USML и USMV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USML и USMV
Основные характеристики
USML:
1.53
USMV:
2.15
USML:
2.10
USMV:
2.99
USML:
1.27
USMV:
1.39
USML:
1.48
USMV:
3.10
USML:
8.25
USMV:
12.08
USML:
3.07%
USMV:
1.52%
USML:
16.53%
USMV:
8.55%
USML:
-35.34%
USMV:
-33.10%
USML:
-11.72%
USMV:
-5.44%
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 16.04%.
USML
24.15%
-5.70%
8.77%
28.22%
N/A
N/A
USMV
16.04%
-2.12%
6.76%
18.38%
8.19%
10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и USMV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и USMV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок USML и USMV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и USMV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.