PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 8.11%/yr vs 7.45%/yr for USMV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. USML charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности USML и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%21.14%

Correlation

The correlation between USML and USMV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.98

The correlation between USML and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

USML vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.52

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.79

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.68

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

2.27

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.87

-0.43

Просадки

Сравнение просадок USML и USMV

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-33.10%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-6.46%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-9.36%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-17.93%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.18%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-2.88%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.93%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и USMV

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.38%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

5.91%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

8.50%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

12.35%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

14.51%

+9.78%

Сравнение комиссий USML и USMV

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и USMV

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USML and USMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USML has higher volatility (4.22%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, USML leads with 8.11% vs 7.45% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USML has performed better with a 8.11% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for USML.

USML is categorized as Leveraged Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. Both ETFs track MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор