PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

USML и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USML и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%21.14%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSOUSML с SCHG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий USML и USMV

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

USML vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.15

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.06

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

0.25

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.47

Корреляция

Корреляция между USML и USMV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и USMV

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок USML и USMV

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-33.10%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-8.91%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-17.93%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.87%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-2.88%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.03%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и USMV

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.02%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

6.07%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

12.50%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

12.38%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

14.51%

+10.02%