Сравнение USML с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
USML и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или USMV.
Корреляция
Корреляция между USML и USMV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USML и USMV
Основные характеристики
USML:
1.48
USMV:
1.81
USML:
2.03
USMV:
2.54
USML:
1.26
USMV:
1.33
USML:
1.81
USMV:
2.36
USML:
5.64
USMV:
7.55
USML:
4.50%
USMV:
2.15%
USML:
17.12%
USMV:
8.90%
USML:
-35.34%
USMV:
-33.10%
USML:
-5.73%
USMV:
-2.32%
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.56%.
USML
6.94%
6.94%
9.85%
25.15%
N/A
N/A
USMV
3.56%
3.56%
6.79%
16.00%
8.38%
10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и USMV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USML и USMV
USML
USMV
Сравнение USML c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и USMV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок USML и USMV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и USMV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.