Сравнение USML с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
USML и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML или USMV.
Основные характеристики
| USML | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.02% | 17.61% |
| Дох-ть за 1 год | 51.44% | 28.62% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 24.00 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.23% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 8.30% |
| Макс. просадка | -35.34% | -33.10% |
| Текущая просадка | -4.84% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между USML и USMV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USML и USMV
С начала года, USML показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 17.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и USMV
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и USMV
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.65% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок USML и USMV
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML и USMV
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.