PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.54% соответственно.

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USIBX и USBLX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USIBX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

7.14

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.80

+0.29

Корреляция

Корреляция между USIBX и USBLX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и USBLX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и USBLX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-33.49%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.48%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-20.51%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

-21.93%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.82%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.31%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.53%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и USBLX

Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.86%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

4.78%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

8.47%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

8.63%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

9.06%

-4.36%