PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9032888359
CUSIP903288835
ЭмитентVictory Capital
Дата выпуска2 авг. 1999 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$3,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия USIBX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: USIBX с USHYX, USIBX с BND, USIBX с NOCBX, USIBX с FBND, USIBX с VCPIX, USIBX с DODIX, USIBX с SHYG, USIBX с fxAIX, USIBX с VTI, USIBX с WCPNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Intermediate Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
14.94%
USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA Intermediate Term Bond Fund показал доход в 3.21% с начала года и 9.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Intermediate Term Bond Fund составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.21%25.82%
1 месяц-0.82%3.20%
6 месяцев4.06%14.94%
1 год9.57%35.92%
5 лет (среднегодовая)-0.00%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.85%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.26%-0.95%0.94%-2.25%1.62%1.04%2.25%1.34%1.32%-2.18%3.21%
20233.79%-1.96%1.89%0.87%-0.96%-0.21%0.12%-0.32%-2.31%-1.55%4.22%3.64%7.18%
2022-1.80%-1.17%-2.82%-3.32%-0.08%-2.06%2.41%-2.35%-3.92%-1.15%3.52%-0.44%-12.67%
20210.10%-1.18%-0.72%0.94%0.66%0.76%1.19%-0.07%-0.83%-0.11%0.35%-2.74%-1.70%
20202.12%1.24%-6.86%3.69%2.07%1.94%2.17%0.33%0.05%-0.13%1.76%-2.51%5.57%
20191.68%0.51%1.96%0.69%1.18%1.61%0.30%2.25%-0.43%0.48%-0.01%-0.97%9.58%
2018-0.57%-0.85%0.32%-0.58%0.40%-0.16%0.39%0.72%-0.49%-0.77%-0.06%0.71%-0.96%
20170.76%1.06%0.03%1.02%1.06%0.05%0.73%0.85%-0.26%0.36%-0.28%0.40%5.91%
20160.31%0.35%2.03%1.42%0.41%1.87%1.35%0.60%0.33%-0.39%-2.23%0.52%6.69%
20151.43%-0.31%0.22%-0.05%-0.23%-1.16%0.07%-0.91%0.08%0.35%-0.53%-1.36%-2.39%
20141.48%0.83%0.35%0.99%0.98%0.34%0.06%0.79%-0.57%0.44%0.40%-0.58%5.63%
20130.36%0.83%0.54%1.34%-1.09%-2.47%0.64%-0.56%0.55%1.30%0.09%-0.19%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USIBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USIBX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIBX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

USAA Intermediate Term Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
3.08
USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Intermediate Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.38$0.29$0.25$0.33$0.39$0.38$0.37$0.40$0.43$0.45$0.47

Дивидендный доход

4.44%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Intermediate Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.34
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.45
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.83%
0
USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA Intermediate Term Bond Fund показал максимальную просадку в 20.24%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USAA Intermediate Term Bond Fund составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.24%15 дек. 2020 г.46721 окт. 2022 г.
-17.83%24 янв. 2008 г.23223 дек. 2008 г.15912 авг. 2009 г.391
-10.28%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.739 июл. 2020 г.86
-5.44%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.18616 сент. 2002 г.213
-4.75%1 окт. 2002 г.1723 окт. 2002 г.4019 дек. 2002 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA Intermediate Term Bond Fund составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
3.89%
USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)