График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Intermediate Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) показал доход в -0.60% с начала года и 3.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USIBX составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Intermediate Term Bond Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 3.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении USIBX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 1.61% | -2.34% | -0.60% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | 2.23% | -0.07% | 0.17% | -0.35% | 1.58% | -0.26% | 1.16% | 1.13% | 0.63% | 0.56% | -0.14% | 7.48% |
| 2024 | 0.26% | -0.95% | 0.94% | -2.25% | 1.62% | 1.04% | 2.25% | 1.34% | 1.32% | -2.19% | 1.12% | -1.57% | 2.84% |
| 2023 | 3.79% | -1.96% | 1.89% | 0.87% | -0.96% | -0.21% | 0.12% | -0.32% | -2.32% | -1.94% | 4.22% | 3.64% | 6.74% |
| 2022 | -1.80% | -1.18% | -2.82% | -3.33% | -0.08% | -2.06% | 2.40% | -2.36% | -3.92% | -1.14% | 3.52% | -0.44% | -12.69% |
| 2021 | 0.09% | -1.20% | -0.71% | 0.94% | 0.64% | 0.76% | 1.19% | -0.08% | -0.83% | -0.12% | 0.35% | -0.16% | 0.85% |
Метрики бенчмарка
USAA Intermediate Term Bond Fund: годовая альфа составляет 5.04%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.08.1999.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.66%) было выше, чем в снижении (3.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.04%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 18.66%
- Участие в снижении
- 3.24%
Комиссия
Комиссия USIBX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USIBX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.61 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USIBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Intermediate Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.42 | $0.41 | $0.34 | $0.28 | $0.52 | $0.75 | $0.53 | $0.37 | $0.37 | $0.40 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Intermediate Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Intermediate Term Bond Fund показал максимальную просадку в 18.49%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 748 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Intermediate Term Bond Fund составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.49% | 17 дек. 2021 г. | 213 | 21 окт. 2022 г. | 748 | 16 окт. 2025 г. | 961 |
| -17.84% | 24 янв. 2008 г. | 233 | 23 дек. 2008 г. | 159 | 12 авг. 2009 г. | 392 |
| -10.28% | 9 мар. 2020 г. | 13 | 25 мар. 2020 г. | 71 | 7 июл. 2020 г. | 84 |
| -5.44% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 187 | 16 сент. 2002 г. | 214 |
| -4.75% | 1 окт. 2002 г. | 17 | 23 окт. 2002 г. | 40 | 19 дек. 2002 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...