PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с NOCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIBX с NOCBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund) and NOCBX (Northern Core Bond Fund) are both mutual funds - USIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Victory, while NOCBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, USIBX returned 3.05%/yr vs 1.18%/yr for NOCBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USIBX charges 0.63%/yr vs 0.42%/yr for NOCBX.

Доходность

Сравнение доходности USIBX и NOCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.18% соответственно.

USIBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.05%

NOCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.07%
1 год
4.21%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIBX и NOCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%
NOCBX
Northern Core Bond Fund		-0.24%6.17%1.10%5.07%-14.51%-1.62%7.32%9.76%-1.03%4.05%

Correlation

The correlation between USIBX and NOCBX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

0.84

The correlation between USIBX and NOCBX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

Northern Core Bond Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с UBNDUSIBX с FBNDUSIBX с SHYG
Часто сравнивают с NOCBX:
NOCBX с LUBIXNOCBX с PRSNXNOCBX с FGBPXNOCBX с CEMBNOCBX с EAGGNOCBX с VFIDXNOCBX с VBTLX

Доходность на риск

USIBX vs. NOCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NOCBX
Ранг доходности на риск NOCBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXNOCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.23

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.93

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.54

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

4.60

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. NOCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOCBX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXNOCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.39

Просадки

Сравнение просадок USIBX и NOCBX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и NOCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIBXNOCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-20.02%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.17%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-6.61%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-19.95%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

-20.02%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.38%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.92%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и NOCBX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеют волатильность 1.45% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIBXNOCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.44%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.94%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.97%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

6.12%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

5.07%

-0.35%

Сравнение комиссий USIBX и NOCBX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и NOCBX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности NOCBX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOCBX
Northern Core Bond Fund		4.05%3.14%3.82%2.99%1.66%1.56%3.58%2.75%3.16%2.88%2.05%3.09%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.74%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%

Часто задаваемые вопросы

USIBX and NOCBX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USIBX has higher volatility (1.45%) compared to NOCBX (1.44%). In terms of maximum drawdown, USIBX dropped -18.49% vs NOCBX's -20.02%.

USIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIBX и NOCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор