PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с NOCBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USIBXNOCBX
Дох-ть с нач. г.2.65%1.56%
Дох-ть за 1 год8.98%8.21%
Дох-ть за 3 года-2.13%-2.39%
Дох-ть за 5 лет-0.17%-0.61%
Дох-ть за 10 лет1.79%1.01%
Коэф-т Шарпа1.631.39
Коэф-т Сортино2.412.01
Коэф-т Омега1.291.24
Коэф-т Кальмара0.570.50
Коэф-т Мартина6.295.09
Индекс Язвы1.43%1.64%
Дневная вол-ть5.49%5.99%
Макс. просадка-20.24%-20.21%
Текущая просадка-8.34%-9.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USIBX и NOCBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USIBX и NOCBX

С начала года, USIBX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
2.42%
USIBX
NOCBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и NOCBX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.29
NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.09

Сравнение коэффициента Шарпа USIBX и NOCBX

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOCBX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.39
USIBX
NOCBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и NOCBX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности NOCBX в 4.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.09%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и NOCBX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, примерно равная максимальной просадке NOCBX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и NOCBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.34%
-9.86%
USIBX
NOCBX

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и NOCBX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеют волатильность 1.74% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
1.80%
USIBX
NOCBX