Сравнение USIBX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или FBND.
Основные характеристики
| USIBX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.98% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | -1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | 0.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 6.29 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 6.00% |
| Макс. просадка | -20.24% | -17.25% |
| Текущая просадка | -8.34% | -5.34% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и FBND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и FBND
С начала года, USIBX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и FBND
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и FBND
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.46% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и FBND
Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и FBND
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.