Сравнение USIBX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.78% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и FBND
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
USIBX vs. FBND — Ранг доходности на риск
USIBX
FBND
Сравнение USIBX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.69 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.25 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.44 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и FBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и FBND
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и FBND
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -17.25% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.79% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -17.25% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -17.25% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.80% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.38% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и FBND
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.66% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.62% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.44% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.90% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 6.08% | -1.38% |