PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USIBX с VCPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с VCPIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX).

USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или VCPIX.

Корреляция

Корреляция между USIBX и VCPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USIBX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USIBX:

1.02

VCPIX:

1.19

Коэф-т Сортино

USIBX:

1.48

VCPIX:

1.81

Коэф-т Омега

USIBX:

1.17

VCPIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

USIBX:

0.43

VCPIX:

0.67

Коэф-т Мартина

USIBX:

2.75

VCPIX:

3.49

Индекс Язвы

USIBX:

1.90%

VCPIX:

1.72%

Дневная вол-ть

USIBX:

5.28%

VCPIX:

4.98%

Макс. просадка

USIBX:

-20.24%

VCPIX:

-17.33%

Текущая просадка

USIBX:

-6.59%

VCPIX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VCPIX с доходностью 2.34%.

USIBX

С начала года

1.70%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.34%

5 лет

0.37%

10 лет

1.94%

VCPIX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USIBX и VCPIX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.

USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USIBX и VCPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг риск-скорректированной доходности USIBX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USIBX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и VCPIX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VCPIX в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.12%4.49%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.79%4.71%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и VCPIX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и VCPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и VCPIX

Загрузка...