PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с VCPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIBX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
3.60%
USIBX
VCPIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIBX показывает доходность 2.76%, а VCPIX немного ниже – 2.74%.


USIBX

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.49%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.18%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

VCPIX

С начала года

2.74%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USIBXVCPIX
Коэф-т Шарпа1.401.42
Коэф-т Сортино2.042.08
Коэф-т Омега1.251.25
Коэф-т Кальмара0.500.63
Коэф-т Мартина4.855.13
Индекс Язвы1.55%1.48%
Дневная вол-ть5.36%5.36%
Макс. просадка-20.24%-17.33%
Текущая просадка-8.24%-5.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и VCPIX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между USIBX и VCPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.401.42
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.042.08
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.25
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.550.63
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.855.13
USIBX
VCPIX

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
1.42
USIBX
VCPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и VCPIX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VCPIX в 4.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и VCPIX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и VCPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.81%
-5.01%
USIBX
VCPIX

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и VCPIX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.30%
USIBX
VCPIX