Сравнение USIBX с VCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или VCPIX.
Основные характеристики
| USIBX | VCPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.21% | 3.22% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 9.42% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | -1.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 6.70 | 7.17 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 5.51% | 5.57% |
| Макс. просадка | -20.24% | -17.33% |
| Текущая просадка | -7.83% | -4.56% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и VCPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и VCPIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIBX показывает доходность 3.21%, а VCPIX немного выше – 3.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и VCPIX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и VCPIX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VCPIX в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.44% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.70% | 4.48% | 3.16% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и VCPIX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и VCPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и VCPIX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.