Сравнение USIBX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или DODIX.
Основные характеристики
| USIBX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 8.98% | 9.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 2.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.29 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 6.07% |
| Макс. просадка | -20.24% | -16.38% |
| Текущая просадка | -8.34% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и DODIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIBX показывает доходность 2.65%, а DODIX немного ниже – 2.63%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и DODIX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и DODIX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.46% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и DODIX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и DODIX
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.74%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.