Сравнение USIBX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.05% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и DODIX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
USIBX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
USIBX
DODIX
Сравнение USIBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.67 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.55 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и DODIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и DODIX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и DODIX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -16.89% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.94% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -16.89% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -16.89% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.50% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и DODIX
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.82% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.80% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.60% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.52% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.42% | +0.28% |