Сравнение USIBX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или DODIX.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и DODIX
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.58% соответственно.
USIBX
2.76%
-1.25%
3.26%
7.86%
-0.22%
1.81%
DODIX
2.55%
-1.65%
3.30%
7.97%
1.40%
2.58%
Основные характеристики
| USIBX | DODIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 5.38% | 5.90% |
| Макс. просадка | -20.24% | -16.38% |
| Текущая просадка | -8.24% | -3.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и DODIX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между USIBX и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и DODIX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DODIX в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.46% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и DODIX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и DODIX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.63% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.