PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с USHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIBX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
5.42%
USIBX
USHYX

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 1.79% против 3.72% соответственно.


USIBX

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.49%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.18%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

Основные характеристики


USIBXUSHYX
Коэф-т Шарпа1.403.51
Коэф-т Сортино2.045.65
Коэф-т Омега1.251.88
Коэф-т Кальмара0.502.92
Коэф-т Мартина4.8526.42
Индекс Язвы1.55%0.42%
Дневная вол-ть5.36%3.17%
Макс. просадка-20.24%-33.65%
Текущая просадка-8.24%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и USHYX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USIBX и USHYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.403.51
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.045.65
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.88
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.502.92
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8526.42
USIBX
USHYX

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
3.51
USIBX
USHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и USHYX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности USHYX в 7.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
USHYX
USAA High Income Fund
7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и USHYX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и USHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-0.43%
USIBX
USHYX

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и USHYX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
0.78%
USIBX
USHYX