PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с USHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USIBXUSHYX
Дох-ть с нач. г.2.54%6.35%
Дох-ть за 1 год8.61%12.73%
Дох-ть за 3 года-2.37%2.44%
Дох-ть за 5 лет-0.09%3.76%
Дох-ть за 10 лет1.76%3.73%
Коэф-т Шарпа1.663.92
Коэф-т Сортино2.436.62
Коэф-т Омега1.302.00
Коэф-т Кальмара0.572.33
Коэф-т Мартина6.6030.36
Индекс Язвы1.38%0.42%
Дневная вол-ть5.49%3.25%
Макс. просадка-20.24%-33.65%
Текущая просадка-8.44%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USIBX и USHYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USIBX и USHYX

С начала года, USIBX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
5.42%
USIBX
USHYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и USHYX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.60
USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 30.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.36

Сравнение коэффициента Шарпа USIBX и USHYX

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
3.92
USIBX
USHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и USHYX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности USHYX в 7.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
USHYX
USAA High Income Fund
7.77%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и USHYX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и USHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.44%
-0.25%
USIBX
USHYX

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и USHYX

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
0.55%
USIBX
USHYX