PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с UBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIBX с UBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund) and UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Victory. Over the past 3 years, USIBX returned 4.72%/yr vs 4.91%/yr for UBND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USIBX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for UBND.

Доходность

Сравнение доходности USIBX и UBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью 0.23%.

USIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.97%
10 лет*
3.07%

UBND

1 день
-0.18%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.64%
3 года*
4.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIBX и UBND

2026 (YTD)20252024202320222021
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		0.60%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.07%
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		0.23%7.79%3.04%7.37%-12.72%0.12%

Correlation

The correlation between USIBX and UBND is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between USIBX and UBND has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с SHYG
Часто сравнивают с UBND:
UBND с SMTHUBND с SGOVUBND с JCPBUBND с TOTLUBND с WCPNXUBND с VCITUBND с CGCP

Доходность на риск

USIBX vs. UBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UBND
Ранг доходности на риск UBND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c UBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXUBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.60

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.40

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.16

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

6.89

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. UBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBND равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и UBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXUBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.16

+0.93

Просадки

Сравнение просадок USIBX и UBND

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и UBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIBXUBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-16.53%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.62%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-5.07%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.34%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-5.45%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и UBND

USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIBXUBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.26%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.42%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.53%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

5.80%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

5.80%

-1.08%

Сравнение комиссий USIBX и UBND

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии UBND в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и UBND

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что сопоставимо с доходностью UBND в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		4.77%4.56%4.63%4.37%3.28%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.73%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%

Часто задаваемые вопросы

USIBX and UBND have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USIBX has higher volatility (1.47%) compared to UBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, USIBX dropped -18.49% vs UBND's -16.53%.

UBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIBX и UBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор