Сравнение USIBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или BND.
Основные характеристики
| USIBX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 9.94% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.11% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.08% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.87% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.51% | 5.85% |
| Макс. просадка | -20.24% | -18.84% |
| Текущая просадка | -7.63% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и BND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и BND
С начала года, USIBX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции USIBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и BND
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и BND
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.43% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и BND
Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и BND
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.66% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.