Сравнение USGRX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и USBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.54% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и USBLX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.
Доходность на риск
USGRX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
USGRX
USBLX
Сравнение USGRX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.74 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.46 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.14 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и USBLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и USBLX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности USBLX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и USBLX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -33.49% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -7.48% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -20.51% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -21.93% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -3.82% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.31% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.53% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и USBLX
USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.86% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 4.78% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 8.47% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 8.63% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 9.06% | +11.06% |