PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с SCHG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между USGRX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

-0.41

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

USGRX:

-0.33

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

USGRX:

0.93

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

USGRX:

-0.30

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

USGRX:

-0.70

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

USGRX:

12.84%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

USGRX:

23.57%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

USGRX:

-62.55%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

USGRX:

-21.49%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.26% против 15.20% соответственно.

USGRX

С начала года

-2.67%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-9.87%

5 лет

6.15%

10 лет

1.26%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

18.28%

10 лет

15.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USGRX и SCHG

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и SCHG

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SCHG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.07%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и SCHG

Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и SCHG

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 6.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...