Сравнение USGRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.05% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.14% против 17.00% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.14%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и SCHG
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
USGRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USGRX
SCHG
Сравнение USGRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.72 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.19 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.04 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.47 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.72 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и SCHG
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.31% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и SCHG
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -34.59% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -16.41% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -34.59% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -34.59% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -12.48% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -5.23% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.90% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и SCHG
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.65% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 12.52% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 22.44% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 22.30% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 21.51% | -1.40% |