Сравнение USGRX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.05% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 12.14% против 18.70% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.14%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и USNQX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
USGRX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
USGRX
USNQX
Сравнение USGRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.96 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.18 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и USNQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и USNQX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.31% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и USNQX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -76.24% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -12.07% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -36.95% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -36.95% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.98% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -26.92% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.48% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.15%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.65% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 12.95% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 22.78% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 22.91% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.61% | -2.50% |