PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGRX с IIPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USGRX (USAA Growth & Income Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USGRX returned 12.39%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.

USGRX

1 день
0.11%
1 месяц
4.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.00%
1 год
25.35%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.10%

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGRX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		10.09%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between USGRX and IIPR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.43

The correlation between USGRX and IIPR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHXUSGRX с USNQX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

USGRX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.46

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.02

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.89

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

2.17

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.46

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.33

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок USGRX и IIPR

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGRXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-78.42%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-21.29%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-62.92%

+33.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-78.42%

+47.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-69.83%

+69.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-37.00%

+28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.72%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и IIPR

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.16%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGRXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

15.24%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

29.68%

-22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

40.97%

-30.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

41.62%

-20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

48.43%

-28.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и IIPR

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности IIPR в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.46%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

USGRX and IIPR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (15.24%) compared to USGRX (2.16%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs IIPR's -78.42%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGRX и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор