PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с IIPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 8.34%.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с USNQXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

USGRX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.06

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.39

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.27

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

0.65

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.06

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.40

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между USGRX и IIPR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и IIPR

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности IIPR в 15.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и IIPR

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-78.42%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-21.29%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-78.42%

+47.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-73.98%

+67.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-36.37%

+27.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

8.75%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и IIPR

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

9.47%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

28.49%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

40.42%

-23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

41.15%

-20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

48.44%

-28.32%