PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с ONGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGRX с ONGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USGRX (USAA Growth & Income Fund) and ONGFX (JPMorgan Investor Growth & Income Fund) are both mutual funds - USGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while ONGFX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, USGRX returned 13.10%/yr vs 9.86%/yr for ONGFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.32%/yr for ONGFX.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и ONGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у ONGFX с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции ONGFX по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.86% соответственно.

USGRX

1 день
0.11%
1 месяц
4.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.00%
1 год
25.35%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.10%

ONGFX

1 день
0.32%
1 месяц
3.31%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.97%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGRX и ONGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		10.09%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		6.80%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%

Correlation

The correlation between USGRX and ONGFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г.

0.95

The correlation between USGRX and ONGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHXUSGRX с USNQX
Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с QQQONGFX с BRK-AONGFX с VWELXONGFX с SPYONGFX с VTI

Доходность на риск

USGRX vs. ONGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c ONGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXONGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.14

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.05

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.68

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

11.57

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. ONGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONGFX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и ONGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXONGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Просадки

Сравнение просадок USGRX и ONGFX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки ONGFX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и ONGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGRXONGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-40.83%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.84%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-11.34%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-20.41%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-25.79%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-5.41%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.58%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и ONGFX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.16%, в то время как у JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGRXONGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.64%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.79%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

8.56%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

11.13%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

11.86%

+8.23%

Сравнение комиссий USGRX и ONGFX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ONGFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и ONGFX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности ONGFX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.65%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.46%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USGRX and ONGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONGFX has higher volatility (2.64%) compared to USGRX (2.16%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs ONGFX's -40.83%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGRX и ONGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор