Сравнение USGRX с ONGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и ONGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и ONGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -2.38% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у ONGFX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции ONGFX по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.07% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
ONGFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и ONGFX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ONGFX в 0.32%.
Доходность на риск
USGRX vs. ONGFX — Ранг доходности на риск
USGRX
ONGFX
Сравнение USGRX c ONGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | ONGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.56 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | ONGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и ONGFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и ONGFX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ONGFX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.68% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и ONGFX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки ONGFX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и ONGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | ONGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -40.83% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.11% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -20.41% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -25.79% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.37% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -5.44% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.88% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и ONGFX
USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеют волатильность 4.14% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | ONGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.01% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 6.54% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 11.42% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.10% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 11.83% | +8.29% |