PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с ONGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с ONGFX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. ONGFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или ONGFX.

Корреляция

Корреляция между USGRX и ONGFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и ONGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

-0.41

ONGFX:

0.45

Коэф-т Сортино

USGRX:

-0.33

ONGFX:

0.75

Коэф-т Омега

USGRX:

0.93

ONGFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

USGRX:

-0.30

ONGFX:

0.45

Коэф-т Мартина

USGRX:

-0.70

ONGFX:

1.63

Индекс Язвы

USGRX:

12.84%

ONGFX:

3.51%

Дневная вол-ть

USGRX:

23.57%

ONGFX:

11.96%

Макс. просадка

USGRX:

-62.55%

ONGFX:

-46.81%

Текущая просадка

USGRX:

-21.49%

ONGFX:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ONGFX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям ONGFX по среднегодовой доходности: 1.26% против 3.23% соответственно.

USGRX

С начала года

-2.67%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-9.87%

5 лет

6.15%

10 лет

1.26%

ONGFX

С начала года

0.40%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-3.55%

1 год

5.31%

5 лет

6.93%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USGRX и ONGFX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ONGFX в 0.32%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и ONGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ONGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ONGFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c ONGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ONGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и ONGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и ONGFX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ONGFX в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.07%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		3.02%2.98%2.13%1.88%2.70%1.66%1.77%2.96%2.18%1.71%1.86%2.24%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и ONGFX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки ONGFX в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и ONGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и ONGFX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...