PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с ONGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USGRX и ONGFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USGRX с ONGFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. ONGFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или ONGFX.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и ONGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

0.38

ONGFX:

0.81

Коэф-т Сортино

USGRX:

0.73

ONGFX:

1.09

Коэф-т Омега

USGRX:

1.15

ONGFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

USGRX:

0.36

ONGFX:

0.77

Коэф-т Мартина

USGRX:

0.81

ONGFX:

3.18

Индекс Язвы

USGRX:

12.93%

ONGFX:

2.76%

Дневная вол-ть

USGRX:

30.40%

ONGFX:

12.06%

Макс. просадка

USGRX:

-56.93%

ONGFX:

-40.82%

Текущая просадка

USGRX:

-17.42%

ONGFX:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ONGFX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции ONGFX по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.75% соответственно.

USGRX

С начала года

1.12%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-2.92%

1 год

11.61%

3 года

13.41%

5 лет

14.12%

10 лет

10.04%

ONGFX

С начала года

2.84%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-0.22%

1 год

9.67%

3 года

8.77%

5 лет

9.90%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Сравнение комиссий USGRX и ONGFX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ONGFX в 0.32%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и ONGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ONGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ONGFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c ONGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ONGFX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и ONGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и ONGFX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.26%, что больше доходности ONGFX в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		20.26%20.66%0.93%12.57%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%14.03%
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.53%4.60%3.52%7.87%4.45%7.48%7.62%8.88%8.74%4.74%5.83%4.60%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и ONGFX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки ONGFX в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и ONGFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и ONGFX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...