PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с FFNOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с FFNOX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или FFNOX.

Корреляция

Корреляция между USGRX и FFNOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

-0.41

FFNOX:

0.27

Коэф-т Сортино

USGRX:

-0.33

FFNOX:

0.51

Коэф-т Омега

USGRX:

0.93

FFNOX:

1.07

Коэф-т Кальмара

USGRX:

-0.30

FFNOX:

0.29

Коэф-т Мартина

USGRX:

-0.70

FFNOX:

1.05

Индекс Язвы

USGRX:

12.84%

FFNOX:

4.21%

Дневная вол-ть

USGRX:

23.57%

FFNOX:

15.08%

Макс. просадка

USGRX:

-62.55%

FFNOX:

-48.68%

Текущая просадка

USGRX:

-21.49%

FFNOX:

-6.31%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 1.26% против 6.32% соответственно.

USGRX

С начала года

-2.67%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-9.87%

5 лет

6.15%

10 лет

1.26%

FFNOX

С начала года

0.09%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-4.97%

1 год

3.91%

5 лет

8.34%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USGRX и FFNOX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и FFNOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FFNOX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и FFNOX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FFNOX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.07%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.13%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и FFNOX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и FFNOX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...