PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с FFNOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.18% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHXUSGRX с USNQX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Сравнение комиссий USGRX и FFNOX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

USGRX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.85

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.79

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.08

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между USGRX и FFNOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и FFNOX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FFNOX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и FFNOX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-49.84%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.38%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-26.04%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-29.93%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.25%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.75%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.30%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и FFNOX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.63%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.70%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

14.66%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

13.69%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

14.52%

+5.60%