PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с VUG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или VUG.

Корреляция

Корреляция между USGRX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

-0.41

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

USGRX:

-0.33

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

USGRX:

0.93

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

USGRX:

-0.30

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

USGRX:

-0.70

VUG:

2.00

Индекс Язвы

USGRX:

12.84%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

USGRX:

23.57%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

USGRX:

-62.55%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

USGRX:

-21.49%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 1.26% против 14.57% соответственно.

USGRX

С начала года

-2.67%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-9.87%

5 лет

6.15%

10 лет

1.26%

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

17.05%

10 лет

14.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USGRX и VUG

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и VUG

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.07%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и VUG

Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и VUG

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...