PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с VUG

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или VUG.

Корреляция

Корреляция между USGRX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности USGRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.43%
812.20%
USGRX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

-0.43

VUG:

0.50

Коэф-т Сортино

USGRX:

-0.39

VUG:

0.85

Коэф-т Омега

USGRX:

0.92

VUG:

1.12

Коэф-т Кальмара

USGRX:

-0.34

VUG:

0.54

Коэф-т Мартина

USGRX:

-0.85

VUG:

1.95

Индекс Язвы

USGRX:

11.88%

VUG:

6.32%

Дневная вол-ть

USGRX:

23.53%

VUG:

24.80%

Макс. просадка

USGRX:

-62.55%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

USGRX:

-25.06%

VUG:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.88% против 13.66% соответственно.

USGRX

С начала года

-7.10%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-21.41%

1 год

-11.73%

5 лет

5.65%

10 лет

0.88%

VUG

С начала года

-12.06%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-6.87%

1 год

9.39%

5 лет

16.29%

10 лет

13.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USGRX и VUG

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
График комиссии USGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USGRX: 0.81%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USGRX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USGRX: -0.43
VUG: 0.50
Коэффициент Сортино USGRX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USGRX: -0.39
VUG: 0.85
Коэффициент Омега USGRX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USGRX: 0.92
VUG: 1.12
Коэффициент Кальмара USGRX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USGRX: -0.34
VUG: 0.54
Коэффициент Мартина USGRX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USGRX: -0.85
VUG: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.50
USGRX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и VUG

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VUG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.12%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.54%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и VUG

Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.06%
-15.60%
USGRX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и VUG

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 12.70%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.70%
16.53%
USGRX
VUG