PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с LAMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIPR с LAMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock, while LAMYX (Lord Abbett Dividend Growth Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, IIPR returned -13.55%/yr vs 12.10%/yr for LAMYX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и LAMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у LAMYX с доходностью 7.90%.

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—

LAMYX

1 день
0.44%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.44%
1 год
21.67%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и LAMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		7.90%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%19.42%

Correlation

The correlation between IIPR and LAMYX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.40

The correlation between IIPR and LAMYX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO
Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с DGROLAMYX с VUAA.LLAMYX с BBCPXLAMYX с LSYIXLAMYX с LAFFXLAMYX с SGOIXLAMYX с LUBYX

Доходность на риск

IIPR vs. LAMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c LAMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRLAMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.20

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.16

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.97

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

12.91

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. LAMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа LAMYX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и LAMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRLAMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.20

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.79

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IIPR и LAMYX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки LAMYX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и LAMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRLAMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-40.55%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-7.58%

-13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-16.50%

-46.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-21.95%

-56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

0.00%

-69.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.00%

-5.73%

-31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

1.74%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и LAMYX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRLAMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

2.62%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

7.92%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

10.24%

+30.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

15.34%

+26.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

16.94%

+31.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и LAMYX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности LAMYX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		4.63%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%

Часто задаваемые вопросы

IIPR and LAMYX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (15.24%) compared to LAMYX (2.62%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs LAMYX's -40.55%.

LAMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и LAMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор