PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIPR с LAMYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с LAMYX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или LAMYX.

Корреляция

Корреляция между IIPR и LAMYX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и LAMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIPR:

-0.99

LAMYX:

0.40

Коэф-т Сортино

IIPR:

-1.35

LAMYX:

0.71

Коэф-т Омега

IIPR:

0.79

LAMYX:

1.11

Коэф-т Кальмара

IIPR:

-0.58

LAMYX:

0.40

Коэф-т Мартина

IIPR:

-1.40

LAMYX:

1.25

Индекс Язвы

IIPR:

32.44%

LAMYX:

6.19%

Дневная вол-ть

IIPR:

43.78%

LAMYX:

17.78%

Макс. просадка

IIPR:

-78.14%

LAMYX:

-42.98%

Текущая просадка

IIPR:

-75.14%

LAMYX:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у LAMYX с доходностью -0.72%.

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.76%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

LAMYX

С начала года

-0.72%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-9.03%

1 год

6.65%

5 лет

10.68%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIPR и LAMYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
LAMYX
Ранг риск-скорректированной доходности LAMYX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIPR c LAMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа LAMYX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и LAMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и LAMYX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности LAMYX в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		0.93%0.90%1.01%1.24%1.03%1.18%1.76%2.02%1.82%2.09%2.20%15.99%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и LAMYX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки LAMYX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и LAMYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и LAMYX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...