PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с LAMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с LAMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IIPR и LAMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и LAMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-3.24%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у LAMYX с доходностью -3.24%.

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—

LAMYX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-1.14%
1 год
15.26%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO
Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с SGOIXLAMYX с LAFFXLAMYX с LGLIXLAMYX с LSYIX

Доходность на риск

IIPR vs. LAMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c LAMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRLAMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.06

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.58

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.38

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

6.66

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. LAMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа LAMYX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и LAMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRLAMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.72

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между IIPR и LAMYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и LAMYX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности LAMYX в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.16%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и LAMYX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки LAMYX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и LAMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRLAMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-40.55%

-37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-10.53%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-21.95%

-56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-7.58%

-66.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-5.76%

-30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.18%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и LAMYX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRLAMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

3.65%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

7.85%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

15.49%

+26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

15.36%

+25.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.45%

16.91%

+31.54%