PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IIPR с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IIPR in REIT - Industrial, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, IIPR returned -13.51%/yr vs 4.73%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 46.25%, что значительно выше, чем у O с доходностью 19.70%.

IIPR

1 день
1.71%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
36.32%
С начала года
46.25%
1 год
38.15%
3 года*
5.21%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
—

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		46.25%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between IIPR and O is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.30

The correlation between IIPR and O shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.88B

O:

$61.31B

EPS

IIPR:

$4.14

O:

$1.32

Коэффициент P/E

IIPR:

15.63

O:

49.88

Коэффициент P/S

IIPR:

6.97

O:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с IGIAXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с SCHDIIPR с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

IIPR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.87

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

4.57

-0.01

IIPR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и O

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-48.45%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-11.10%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-26.49%

-36.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-34.48%

-43.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.88%

-0.97%

-63.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.60%

-9.19%

-28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

4.86%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и O

Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 6.33%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.93%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

13.10%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.30%

16.74%

+24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.68%

19.06%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.28%

25.67%

+22.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и O

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		11.75%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.00M
1.55B
(IIPR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIPR и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Industrial Properties, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.0%
0
Активы портфеля
IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

IIPR and O have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to IIPR (6.33%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор