PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с AGTHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.05%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-7.11%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 12.14% против 14.44% соответственно.

USGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.10%
1 год
17.02%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.14%

AGTHX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-6.60%
1 год
16.86%
3 года*
20.68%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с USNQX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий USGRX и AGTHX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

USGRX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.11

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между USGRX и AGTHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и AGTHX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности AGTHX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.31%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.51%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и AGTHX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-51.91%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-13.76%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-36.38%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-36.38%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-9.77%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-9.23%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.69%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и AGTHX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.15%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.78%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.18%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

21.03%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.22%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

19.64%

+0.47%