PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с AGTHX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или AGTHX.

Корреляция

Корреляция между USGRX и AGTHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USGRX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.81%
3,100.96%
USGRX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

-0.43

AGTHX:

0.44

Коэф-т Сортино

USGRX:

-0.39

AGTHX:

0.76

Коэф-т Омега

USGRX:

0.92

AGTHX:

1.11

Коэф-т Кальмара

USGRX:

-0.34

AGTHX:

0.46

Коэф-т Мартина

USGRX:

-0.85

AGTHX:

1.76

Индекс Язвы

USGRX:

11.88%

AGTHX:

5.61%

Дневная вол-ть

USGRX:

23.53%

AGTHX:

22.54%

Макс. просадка

USGRX:

-62.55%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

USGRX:

-25.06%

AGTHX:

-14.64%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 0.88% против 11.36% соответственно.

USGRX

С начала года

-7.10%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-21.41%

1 год

-11.73%

5 лет

5.65%

10 лет

0.88%

AGTHX

С начала года

-8.96%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-5.82%

1 год

6.93%

5 лет

13.14%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USGRX и AGTHX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
График комиссии USGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USGRX: 0.81%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USGRX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USGRX: -0.43
AGTHX: 0.44
Коэффициент Сортино USGRX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USGRX: -0.39
AGTHX: 0.76
Коэффициент Омега USGRX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USGRX: 0.92
AGTHX: 1.11
Коэффициент Кальмара USGRX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USGRX: -0.34
AGTHX: 0.46
Коэффициент Мартина USGRX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USGRX: -0.85
AGTHX: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.44
USGRX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и AGTHX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AGTHX в 9.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.12%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.87%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и AGTHX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.06%
-14.64%
USGRX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и AGTHX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 12.70%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.70%
15.27%
USGRX
AGTHX