PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGRX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с AGTHX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или AGTHX.

Корреляция

Корреляция между USGRX и AGTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGRX:

-0.41

AGTHX:

0.53

Коэф-т Сортино

USGRX:

-0.33

AGTHX:

0.88

Коэф-т Омега

USGRX:

0.93

AGTHX:

1.13

Коэф-т Кальмара

USGRX:

-0.30

AGTHX:

0.56

Коэф-т Мартина

USGRX:

-0.70

AGTHX:

1.99

Индекс Язвы

USGRX:

12.84%

AGTHX:

6.02%

Дневная вол-ть

USGRX:

23.57%

AGTHX:

22.58%

Макс. просадка

USGRX:

-62.55%

AGTHX:

-51.65%

Текущая просадка

USGRX:

-21.49%

AGTHX:

-8.51%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 1.26% против 12.24% соответственно.

USGRX

С начала года

-2.67%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-9.87%

5 лет

6.15%

10 лет

1.26%

AGTHX

С начала года

-2.42%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-3.58%

1 год

11.77%

5 лет

14.04%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USGRX и AGTHX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGRX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGRX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и AGTHX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AGTHX в 9.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.07%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и AGTHX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и AGTHX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 6.30%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...