PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с FSKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с FSKGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IIPR и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и FSKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%94.61%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-7.04%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у FSKGX с доходностью -7.04%.

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—

FSKGX

1 день
-1.97%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-14.07%
1 год
8.66%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO
Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGROFSKGX с VGT

Доходность на риск

IIPR vs. FSKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRFSKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.34

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.64

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.26

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

0.81

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. FSKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FSKGX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRFSKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между IIPR и FSKGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и FSKGX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, тогда как FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и FSKGX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FSKGX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и FSKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRFSKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-36.51%

-41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-16.39%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-36.51%

-41.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-16.39%

-57.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-9.05%

-27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

5.28%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и FSKGX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRFSKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.62%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

15.97%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

25.16%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

22.82%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.45%

22.78%

+25.67%