PortfoliosLab logo
Сравнение IIPR с FSKGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IIPR и FSKGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IIPR и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.70%
140.33%
IIPR
FSKGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIPR:

-0.93

FSKGX:

0.47

Коэф-т Сортино

IIPR:

-1.13

FSKGX:

0.80

Коэф-т Омега

IIPR:

0.82

FSKGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

IIPR:

-0.52

FSKGX:

0.48

Коэф-т Мартина

IIPR:

-1.34

FSKGX:

1.59

Индекс Язвы

IIPR:

30.35%

FSKGX:

7.79%

Дневная вол-ть

IIPR:

43.69%

FSKGX:

26.67%

Макс. просадка

IIPR:

-78.14%

FSKGX:

-36.51%

Текущая просадка

IIPR:

-75.62%

FSKGX:

-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у FSKGX с доходностью -4.41%.


IIPR

С начала года

-17.16%

1 месяц

-15.20%

6 месяцев

-56.92%

1 год

-40.00%

5 лет

-0.91%

10 лет

N/A

FSKGX

С начала года

-4.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-0.85%

1 год

11.43%

5 лет

12.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIPR и FSKGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

FSKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKGX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIPR c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IIPR, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IIPR: -0.93
FSKGX: 0.47
Коэффициент Сортино IIPR, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IIPR: -1.13
FSKGX: 0.80
Коэффициент Омега IIPR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IIPR: 0.82
FSKGX: 1.11
Коэффициент Кальмара IIPR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IIPR: -0.52
FSKGX: 0.48
Коэффициент Мартина IIPR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IIPR: -1.34
FSKGX: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FSKGX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
0.47
IIPR
FSKGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и FSKGX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.19%, что больше доходности FSKGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
14.19%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
6.18%5.91%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и FSKGX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки FSKGX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и FSKGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.62%
-13.93%
IIPR
FSKGX

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и FSKGX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.50%
16.80%
IIPR
FSKGX