PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIPR с FSKGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с FSKGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или FSKGX.

Корреляция

Корреляция между IIPR и FSKGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIPR:

-1.04

FSKGX:

0.56

Коэф-т Сортино

IIPR:

-1.33

FSKGX:

0.90

Коэф-т Омега

IIPR:

0.79

FSKGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IIPR:

-0.57

FSKGX:

0.45

Коэф-т Мартина

IIPR:

-1.33

FSKGX:

1.44

Индекс Язвы

IIPR:

33.58%

FSKGX:

10.40%

Дневная вол-ть

IIPR:

43.59%

FSKGX:

27.73%

Макс. просадка

IIPR:

-78.14%

FSKGX:

-49.53%

Текущая просадка

IIPR:

-74.05%

FSKGX:

-11.98%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у FSKGX с доходностью 8.26%.

IIPR

С начала года

-11.82%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-42.27%

1 год

-45.23%

3 года

-17.67%

5 лет

-0.30%

10 лет

N/A

FSKGX

С начала года

8.26%

1 месяц

20.06%

6 месяцев

-0.42%

1 год

15.38%

3 года

17.56%

5 лет

7.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIPR и FSKGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIPR c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FSKGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и FSKGX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности FSKGX в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.33%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.14%0.16%0.32%0.27%0.00%0.11%0.50%0.85%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и FSKGX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки FSKGX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и FSKGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и FSKGX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...