Сравнение IIPR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%.
IIPR
9.14%
-21.35%
-4.20%
42.30%
11.67%
N/A
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| IIPR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 6.52% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 30.33% | 11.09% |
| Макс. просадка | -75.43% | -33.37% |
| Текущая просадка | -55.04% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IIPR и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIPR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и SCHD
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.10% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IIPR и SCHD
Максимальная просадка IIPR за все время составила -75.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и SCHD
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.