Сравнение IIPR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIPR и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIPR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 8.34% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
IIPR
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -16.55%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IIPR
SCHD
Сравнение IIPR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIPR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.32 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 3.55 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIPR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.58 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IIPR и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и SCHD
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 15.39% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IIPR и SCHD
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIPR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -33.37% | -45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -12.74% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -16.85% | -61.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.98% | -3.43% | -70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -3.34% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 3.75% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и SCHD
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIPR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 2.33% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 7.96% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 15.69% | +24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.15% | 14.40% | +26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.44% | 16.70% | +31.74% |