PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIPR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIPR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovative Industrial Properties, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

IIPR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIPRSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.88

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.32

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.05

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

3.55

-2.91

IIPR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIPRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.58

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Корреляция

Корреляция между IIPR и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и SCHD

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и SCHD

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


IIPRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-33.37%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-12.74%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-16.85%

-61.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.98%

-3.43%

-70.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-3.34%

-33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.75%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и SCHD

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIPRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

2.33%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

7.96%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

15.69%

+24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

14.40%

+26.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

16.70%

+31.74%