Сравнение IIPR с VRTS
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while VRTS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, IIPR returned -13.55%/yr vs -10.30%/yr for VRTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -10.86%.
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам IIPR и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Correlation
The correlation between IIPR and VRTS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between IIPR and VRTS shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.63B
VRTS:
$959.17M
IIPR:
$4.14
VRTS:
$16.98
IIPR:
13.84
VRTS:
8.30
IIPR:
6.17
VRTS:
1.21
IIPR:
0.91
VRTS:
1.05
IIPR:
$263.23M
VRTS:
$799.77M
IIPR:
$195.78M
VRTS:
$646.06M
IIPR:
$210.04M
VRTS:
$384.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. VRTS — Ранг доходности на риск
IIPR
VRTS
Сравнение IIPR c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIPR | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.32 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.57 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIPR | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IIPR и VRTS
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -74.36% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -38.95% | +17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -46.59% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -55.50% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -49.15% | -20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.00% | -31.46% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 22.26% | -13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и VRTS
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 10.57% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | 26.14% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 34.18% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 35.88% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 38.59% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и VRTS
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности VRTS в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIPR и VRTS
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
IIPR and VRTS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (15.24%) compared to VRTS (10.57%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VRTS's -74.36%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор