PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с VRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с VRTS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while VRTS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, IIPR returned -13.72%/yr vs -9.36%/yr for VRTS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -12.33%.

IIPR

1 день
0.69%
1 месяц
7.05%
С начала года
33.98%
6 месяцев
29.66%
1 год
20.01%
3 года*
6.01%
5 лет*
-13.72%
10 лет*
—

VRTS

1 день
-2.33%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-14.12%
1 год
-18.43%
3 года*
-6.89%
5 лет*
-9.36%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и VRTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		33.98%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		-12.33%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-0.99%

Correlation

The correlation between IIPR and VRTS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.35

The correlation between IIPR and VRTS shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.74B

VRTS:

$943.38M

EPS

IIPR:

$4.14

VRTS:

$16.98

Коэффициент P/E

IIPR:

14.76

VRTS:

8.16

Коэффициент P/S

IIPR:

6.58

VRTS:

1.19

Коэффициент P/B

IIPR:

0.97

VRTS:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

VRTS:

$799.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

VRTS:

$646.06M

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

VRTS:

$384.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Virtus Investment Partners, Inc.

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO
Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MBINVRTS с MNSTVRTS с ROSTVRTS с AGMVRTS с CVIVRTS с VCTRVRTS с TROW

Доходность на риск

IIPR vs. VRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRVRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.53

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.56

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.47

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.79

+3.09

IIPR vs. VRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VRTS

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRVRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-74.36%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-38.95%

+17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-46.59%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-55.50%

-22.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.82%

-49.99%

-17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.43%

-31.50%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

23.28%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VRTS

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеют волатильность 9.14% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRVRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

9.26%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

26.01%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

34.66%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.73%

35.89%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

38.59%

+9.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VRTS

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности VRTS в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.44%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.82%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
69.00M
186.04M
(IIPR) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIPR и VRTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Industrial Properties, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.0%
70.9%
Активы портфеля
IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

IIPR and VRTS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTS has higher volatility (9.26%) compared to IIPR (9.14%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VRTS's -74.36%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и VRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор