Сравнение IIPR с VRTS
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while VRTS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, IIPR returned -16.73%/yr vs -8.68%/yr for VRTS. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 3.87%.
IIPR
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 27.00%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
VRTS
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 20.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.57M | $20.39M | $22.07M | |
| $31.92M | $26.15M | $20.13M |
Сравнение доходности по годам IIPR и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.23% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.87% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Correlation
The correlation between IIPR and VRTS is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between IIPR and VRTS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.69B
VRTS:
$1.08B
IIPR:
$4.62
VRTS:
$17.54
IIPR:
12.66
VRTS:
9.23
IIPR:
6.34
VRTS:
1.37
IIPR:
$263.65M
VRTS:
$805.14M
IIPR:
$195.87M
VRTS:
$402.78M
IIPR:
$203.00M
VRTS:
$257.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. VRTS — Ранг доходности на риск
IIPR
VRTS
Сравнение IIPR c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.28 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.48 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и VRTS
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -74.36% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -35.94% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -46.59% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -55.50% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -40.75% | -27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -31.58% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 21.04% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и VRTS
Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 7.40%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 10.92% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 27.98% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 35.47% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 36.05% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 38.71% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и VRTS
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности VRTS в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.00% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.93% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IIPR and VRTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.92%) compared to IIPR (7.40%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VRTS's -74.36%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор