PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIPR с IGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с IGIAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или IGIAX.

Корреляция

Корреляция между IIPR и IGIAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIPR:

-1.04

IGIAX:

0.41

Коэф-т Сортино

IIPR:

-1.33

IGIAX:

0.70

Коэф-т Омега

IIPR:

0.79

IGIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

IIPR:

-0.57

IGIAX:

0.42

Коэф-т Мартина

IIPR:

-1.33

IGIAX:

1.48

Индекс Язвы

IIPR:

33.58%

IGIAX:

5.43%

Дневная вол-ть

IIPR:

43.59%

IGIAX:

20.39%

Макс. просадка

IIPR:

-78.14%

IGIAX:

-43.45%

Текущая просадка

IIPR:

-74.05%

IGIAX:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 3.47%.

IIPR

С начала года

-11.82%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-42.27%

1 год

-45.23%

3 года

-17.67%

5 лет

-0.30%

10 лет

N/A

IGIAX

С начала года

3.47%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-1.41%

1 год

8.30%

3 года

14.46%

5 лет

13.33%

10 лет

8.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIPR и IGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности IGIAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIPR c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IGIAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и IGIAX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности IGIAX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.33%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		0.47%0.48%0.67%0.54%0.09%0.60%1.39%0.66%1.08%1.46%0.79%0.67%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и IGIAX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки IGIAX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и IGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и IGIAX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...