PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IIPR и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		-1.83%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у IGIAX с доходностью -1.83%.

IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*
—

IGIAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
1.13%
1 год
18.75%
3 года*
16.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с SCHDIIPR с VOO
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

IIPR vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.02

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.55

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.37

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

6.40

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IGIAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.02

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.58

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между IIPR и IGIAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и IGIAX

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности IGIAX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.69%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и IGIAX

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-79.15%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-12.69%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-30.18%

-48.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.98%

-6.89%

-67.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-33.53%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.72%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и IGIAX

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.02%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

11.29%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

19.48%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

17.87%

+23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

17.95%

+30.49%