Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) Коэффициент Шарпа: 0.18

Коэффициент Шарпа IIPR равен 0.18, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.18 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа IIPR

Средне

IIPR опережает 48.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция IIPR на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IIPR относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.35 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.35 до 1.07
Зеленая зона (верхние 25%): 1.07 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.63+
Медиана (50-й перцентиль): 0.26 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Innovative Industrial Properties, Inc. с другими акциями в отрасли REIT - Industrial за несколько временных периодов, показывая, как доходность IIPR с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
LANDM	Gladstone Land Corporation	2.14
ILPT	Industrial Logistics Properties Trust	1.21
PLD	Prologis, Inc.	0.84
LANDO	Gladstone Land Corporation	0.65
FR	First Industrial Realty Trust, Inc.	0.45
EGP	EastGroup Properties, Inc.	0.40
SELF	Global Self Storage, Inc.	0.37
IIPR	Innovative Industrial Properties, Inc.	0.18
STAG	STAG Industrial, Inc.	0.18
MNR	Monmouth Real Estate Investment Corporation	0.14

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IIPR во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IIPR стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore IIPR risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

IIPR Sortino Ratio