PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IIPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IIPR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.93

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.45

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.53

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

7.30

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.93

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.69

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между IIPR и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и SPY

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и SPY

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-55.19%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-12.05%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-24.50%

-53.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-6.24%

-67.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-9.09%

-27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.52%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и SPY

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.31%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

9.47%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

19.05%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

17.06%

+24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.45%

17.92%

+30.53%