Сравнение USGRX с GAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и GAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и GAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у GAIOX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции GAIOX по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.91% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и GAIOX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GAIOX в 0.66%.
Доходность на риск
USGRX vs. GAIOX — Ранг доходности на риск
USGRX
GAIOX
Сравнение USGRX c GAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | GAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.86 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.82 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.85 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и GAIOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и GAIOX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности GAIOX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и GAIOX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и GAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -26.55% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.83% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -23.11% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -26.55% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.19% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.47% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.05% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и GAIOX
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.80% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.93% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 12.84% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 12.53% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 13.14% | +6.98% |