PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIOX с APGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с APGAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или APGAX.

Корреляция

Корреляция между GAIOX и APGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.52%
243.62%
GAIOX
APGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

0.43

APGAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

GAIOX:

0.67

APGAX:

0.16

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.10

APGAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

0.43

APGAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

GAIOX:

1.68

APGAX:

-0.01

Индекс Язвы

GAIOX:

3.54%

APGAX:

8.64%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.80%

APGAX:

23.89%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.85%

APGAX:

-69.97%

Текущая просадка

GAIOX:

-6.63%

APGAX:

-17.03%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 5.48% против 8.61% соответственно.

GAIOX

С начала года

-0.96%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.67%

5 лет

7.87%

10 лет

5.48%

APGAX

С начала года

-7.34%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-0.88%

5 лет

9.83%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAIOX и APGAX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии APGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGAX: 0.84%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и APGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг риск-скорректированной доходности APGAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAIOX: 0.43
APGAX: -0.00
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAIOX: 0.67
APGAX: 0.16
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAIOX: 1.10
APGAX: 1.02
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAIOX: 0.43
APGAX: -0.00
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAIOX: 1.68
APGAX: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.00
GAIOX
APGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и APGAX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как APGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		1.91%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и APGAX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки APGAX в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.63%
-17.03%
GAIOX
APGAX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и APGAX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 9.26%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
14.67%
GAIOX
APGAX