PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с APGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIOX с APGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GAIOX returned 10.86%/yr vs 16.31%/yr for APGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GAIOX charges 0.66%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и APGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 10.86% против 16.31% соответственно.

GAIOX

1 день
0.30%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.97%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.86%

APGAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.23%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIOX и APGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.97%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		5.59%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%

Correlation

The correlation between GAIOX and APGAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.88

The correlation between GAIOX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHDGAIOX с CGDG
Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOGAPGAX с VTIAX

Доходность на риск

GAIOX vs. APGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c APGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXAPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.19

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.71

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.12

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

4.13

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. APGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа APGAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXAPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.19

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.34

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и APGAX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и APGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAIOXAPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-67.19%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-15.33%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-21.63%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-34.04%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-34.04%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-19.42%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.14%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и APGAX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 3.03%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAIOXAPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.20%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.91%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.36%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

20.16%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

19.67%

-6.49%

Сравнение комиссий GAIOX и APGAX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и APGAX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности APGAX в 10.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		10.71%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Часто задаваемые вопросы

GAIOX and APGAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGAX has higher volatility (3.20%) compared to GAIOX (3.03%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs APGAX's -67.19%.

GAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIOX и APGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор