PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAIOXNDARX
Дох-ть с нач. г.16.74%13.82%
Дох-ть за 1 год28.09%23.24%
Дох-ть за 3 года5.37%4.73%
Дох-ть за 5 лет10.71%7.64%
Коэф-т Шарпа2.983.18
Коэф-т Сортино4.164.59
Коэф-т Омега1.561.63
Коэф-т Кальмара2.922.71
Коэф-т Мартина20.7023.09
Индекс Язвы1.36%1.01%
Дневная вол-ть9.46%7.31%
Макс. просадка-26.85%-23.62%
Текущая просадка0.00%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GAIOX и NDARX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и NDARX

С начала года, GAIOX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 13.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.89%
8.88%
GAIOX
NDARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и NDARX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAIOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 20.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.70
NDARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDARX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDARX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDARX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDARX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDARX, с текущим значением в 23.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.09

Сравнение коэффициента Шарпа GAIOX и NDARX

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
3.18
GAIOX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и NDARX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности NDARX в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.78%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
2.85%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и NDARX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.07%
GAIOX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и NDARX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
1.86%
GAIOX
NDARX