PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIOX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с NDARX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или NDARX.

Корреляция

Корреляция между GAIOX и NDARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.74%
78.26%
GAIOX
NDARX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

0.43

NDARX:

1.01

Коэф-т Сортино

GAIOX:

0.67

NDARX:

1.41

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.10

NDARX:

1.21

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

0.43

NDARX:

1.10

Коэф-т Мартина

GAIOX:

1.68

NDARX:

5.40

Индекс Язвы

GAIOX:

3.54%

NDARX:

1.88%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.80%

NDARX:

10.09%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.85%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

GAIOX:

-6.63%

NDARX:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 1.26%.

GAIOX

С начала года

-0.96%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.67%

5 лет

7.87%

10 лет

5.48%

NDARX

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.45%

1 год

9.97%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAIOX и NDARX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDARX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAIOX: 0.43
NDARX: 1.01
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAIOX: 0.67
NDARX: 1.41
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAIOX: 1.10
NDARX: 1.21
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAIOX: 0.43
NDARX: 1.10
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAIOX: 1.68
NDARX: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа NDARX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
1.01
GAIOX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и NDARX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности NDARX в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		1.91%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		3.08%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и NDARX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.63%
-3.06%
GAIOX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и NDARX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
6.99%
GAIOX
NDARX