PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с NDARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции NDARX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.91% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHDGAIOX с CGDG
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с MACPXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAXNDARX с MIAQX

Сравнение комиссий GAIOX и NDARX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

GAIOX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXNDARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.47

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.06

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.95

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.65

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXNDARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.01

Корреляция

Корреляция между GAIOX и NDARX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и NDARX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности NDARX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и NDARX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и NDARX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-23.62%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.46%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-18.37%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-23.62%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.28%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.13%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.68%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и NDARX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.75%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.99%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

9.80%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

9.45%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

10.19%

+2.95%