PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAIOXSCHD
Дох-ть с нач. г.16.10%17.07%
Дох-ть за 1 год26.84%29.98%
Дох-ть за 3 года5.17%6.85%
Дох-ть за 5 лет10.58%12.79%
Дох-ть за 10 лет8.80%11.62%
Коэф-т Шарпа2.852.64
Коэф-т Сортино3.973.81
Коэф-т Омега1.541.47
Коэф-т Кальмара3.092.92
Коэф-т Мартина19.7214.57
Индекс Язвы1.36%2.04%
Дневная вол-ть9.43%11.26%
Макс. просадка-26.85%-33.37%
Текущая просадка-0.74%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GAIOX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и SCHD

С начала года, GAIOX показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
10.97%
GAIOX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и SCHD

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAIOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 19.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.72
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.57

Сравнение коэффициента Шарпа GAIOX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.64
GAIOX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и SCHD

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.79%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и SCHD

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-0.86%
GAIOX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.57%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
3.51%
GAIOX
SCHD