Сравнение GAIOX с CGDG
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both funds - GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, GAIOX returned 20.85% vs 15.94% for CGDG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GAIOX charges 0.66%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и CGDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.46%.
GAIOX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.81%
CGDG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAIOX и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 8.41% | 17.92% | 14.54% | 10.95% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 5.46% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
Correlation
The correlation between GAIOX and CGDG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between GAIOX and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIOX vs. CGDG — Ранг доходности на риск
GAIOX
CGDG
Сравнение GAIOX c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.07 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 8.02 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.51 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.54 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и CGDG
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и CGDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIOX | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -10.52% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.72% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.96% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.32% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.99% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и CGDG
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеют волатильность 3.09% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIOX | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.22% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.28% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 10.63% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.15% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 12.15% | +1.03% |
Сравнение комиссий GAIOX и CGDG
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и CGDG
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CGDG в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.87% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.07% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
GAIOX and CGDG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDG has higher volatility (3.22%) compared to GAIOX (3.09%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs CGDG's -10.52%.
GAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIOX и CGDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор