PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAIOXBLPAX
Дох-ть с нач. г.15.81%12.46%
Дох-ть за 1 год24.07%19.80%
Дох-ть за 3 года5.07%3.66%
Дох-ть за 5 лет10.37%7.99%
Дох-ть за 10 лет8.77%7.40%
Коэф-т Шарпа2.812.69
Коэф-т Сортино3.933.85
Коэф-т Омега1.531.51
Коэф-т Кальмара3.852.83
Коэф-т Мартина19.4718.08
Индекс Язвы1.36%1.21%
Дневная вол-ть9.43%8.16%
Макс. просадка-26.85%-23.21%
Текущая просадка-0.99%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GAIOX и BLPAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и BLPAX

С начала года, GAIOX показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
5.84%
GAIOX
BLPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и BLPAX

И GAIOX, и BLPAX имеют комиссию равную 0.66%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAIOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 19.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.47
BLPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLPAX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLPAX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLPAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLPAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLPAX, с текущим значением в 18.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.08

Сравнение коэффициента Шарпа GAIOX и BLPAX

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.69
GAIOX
BLPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и BLPAX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности BLPAX в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.79%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
2.14%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и BLPAX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-1.06%
GAIOX
BLPAX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и BLPAX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
2.09%
GAIOX
BLPAX