PortfoliosLab logo
Сравнение GAIOX с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAIOX и BLPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.44%
125.45%
GAIOX
BLPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

0.49

BLPAX:

0.69

Коэф-т Сортино

GAIOX:

0.75

BLPAX:

1.00

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.11

BLPAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

0.48

BLPAX:

0.76

Коэф-т Мартина

GAIOX:

1.92

BLPAX:

3.31

Индекс Язвы

GAIOX:

3.51%

BLPAX:

2.37%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.80%

BLPAX:

11.41%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.85%

BLPAX:

-23.27%

Текущая просадка

GAIOX:

-7.03%

BLPAX:

-4.34%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.62% соответственно.


GAIOX

С начала года

-1.38%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-4.35%

1 год

5.57%

5 лет

7.91%

10 лет

5.31%

BLPAX

С начала года

-0.15%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.29%

1 год

6.86%

5 лет

6.85%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и BLPAX

И GAIOX, и BLPAX имеют комиссию равную 0.66%.


График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%
График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLPAX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и BLPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAIOX: 0.49
BLPAX: 0.69
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAIOX: 0.75
BLPAX: 1.00
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAIOX: 1.11
BLPAX: 1.14
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAIOX: 0.48
BLPAX: 0.76
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAIOX: 1.92
BLPAX: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.69
GAIOX
BLPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и BLPAX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности BLPAX в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.92%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
2.25%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и BLPAX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-4.34%
GAIOX
BLPAX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и BLPAX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
7.69%
GAIOX
BLPAX