PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с BLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.49% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHDGAIOX с CGDG
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAXBLPAX с FXAIX

Сравнение комиссий GAIOX и BLPAX

И GAIOX, и BLPAX имеют комиссию равную 0.66%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Доходность на риск

GAIOX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.99

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.94

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.24

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.05

Корреляция

Корреляция между GAIOX и BLPAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и BLPAX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности BLPAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и BLPAX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и BLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-23.21%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-7.68%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-20.65%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-23.21%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.58%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.94%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и BLPAX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.11%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.67%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

10.73%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

10.36%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

10.79%

+2.35%