PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAIOX с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.74%
6.50%
GAIOX
BLPAX

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 12.40%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.29% соответственно.


GAIOX

С начала года

15.70%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.74%

1 год

22.47%

5 лет (среднегодовая)

10.36%

10 лет (среднегодовая)

8.64%

BLPAX

С начала года

12.40%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

6.50%

1 год

18.55%

5 лет (среднегодовая)

7.99%

10 лет (среднегодовая)

7.29%

Основные характеристики


GAIOXBLPAX
Коэф-т Шарпа2.422.31
Коэф-т Сортино3.353.26
Коэф-т Омега1.451.43
Коэф-т Кальмара3.902.74
Коэф-т Мартина16.1014.88
Индекс Язвы1.40%1.25%
Дневная вол-ть9.30%8.03%
Макс. просадка-26.85%-23.21%
Текущая просадка-1.09%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAIOX и BLPAX

И GAIOX, и BLPAX имеют комиссию равную 0.66%.


GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GAIOX и BLPAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAIOX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.422.31
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.353.26
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.43
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.902.74
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 16.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.1014.88
GAIOX
BLPAX

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.31
GAIOX
BLPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и BLPAX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности BLPAX в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
1.79%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
2.14%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и BLPAX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-1.11%
GAIOX
BLPAX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и BLPAX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.18%
GAIOX
BLPAX