Сравнение GAIOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или SPY.
Основные характеристики
| GAIOX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.10% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.84% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.80% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.43% | 12.18% |
| Макс. просадка | -26.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и SPY
С начала года, GAIOX показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и SPY
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и SPY
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 1.79% | 2.03% | 2.07% | 1.28% | 1.59% | 6.25% | 2.10% | 1.68% | 1.95% | 1.87% | 4.60% | 2.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и SPY
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и SPY
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.