Сравнение GAIOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.14% соответственно.
GAIOX
15.70%
0.86%
7.74%
22.47%
10.36%
8.64%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| GAIOX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.10 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.30% | 12.14% |
| Макс. просадка | -26.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.09% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и SPY
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между GAIOX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и SPY
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 1.79% | 2.03% | 2.07% | 1.28% | 1.59% | 6.25% | 2.10% | 1.68% | 1.95% | 1.87% | 4.60% | 2.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и SPY
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и SPY
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.