Сравнение GAIOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.06% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и SPY
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GAIOX vs. SPY — Ранг доходности на риск
GAIOX
SPY
Сравнение GAIOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.27 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и SPY
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и SPY
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -55.19% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -12.05% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -24.50% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -33.72% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.53% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -9.09% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.54% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и SPY
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.80%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.35% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.50% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 19.06% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 17.06% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 17.92% | -4.78% |