Сравнение GAIOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или VOO.
Основные характеристики
| GAIOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.08% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.86% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.79 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.46% | 12.34% |
| Макс. просадка | -26.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и VOO
С начала года, GAIOX показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и VOO
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и VOO
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.07% | 1.28% | 1.59% | 6.25% | 2.10% | 1.68% | 1.95% | 1.87% | 4.60% | 2.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и VOO
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и VOO
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.